Optymalne strategie reasekuracyjne i inwestycyjne w zależności od rozkładu roszczeń

• Autorzy: Magdalena Kwaśniewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Reasekuracja i inwestycje to najważniejsze formy działalności firmy ubezpieczeniowej. Mają one ogromny wpływ na jej bezpieczeństwo oraz stan finansowy, dlatego bardzo ważne jest, aby sterować nimi w odpowiedni sposób. Bardzo dobrych narzędzi to tego dostarcza teoria programowania dynamicznego. Jednym z możliwych kryteriów optymalizacji jest minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny. Takie podejście stosowali w swoich pracach m.in. Hipp, Plum, Schmidli i Vogt. Różnią się one dopuszczalnymi strategiami. Niniejsza praca ma na celu analizę wyników numerycznych uzyskanych na podstawie metod opisanych w artykule, dotyczącym inwestycji i reasekuracji nadwyżki szkody. Optymalne strategie zależą od wszystkich parametrów procesu ryzyka uwzględniającego inwestycje i reasekurację. Część parametrów zadaje ubezpieczyciel, a część, jak typ oraz parametry rozkładu roszczeń, estymuje się z danych historycznych. Dopasowanie odpowiedniego rozkładu roszczeń może być trudnym zadaniem, dlatego zbadanie wrażliwości strategii na zmiany rozkładu jest bardzo istotne. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Reasekuracja; Inwestycje; Działalność ubezpieczeniowa; Roszczenia

EN

Reinsurance; Investment; Insurance activity; Claims

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
• Strony: 21--29

Twórcy

autor

Magdalena Kwaśniewska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Hipp C., Plum M.: Optimal investment for insurers. "Insurance: Mathematics and Economics" 2000, No 27
• Hipp C., Vogt M.: Optimal dynamic XL reinsurance. "Astin Bulletin" 2003, Vol. 33
• Kwaśniewska M.: Optimal investment and XL reinsurance. "Mathematical Econimics" 2005, No 9
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic processes for insurance and finance. Wiley, Chichester 1999
• Schmidli H.: Optimal proportional reinsurance polices in a dynamic setting. "Scandinavian Actuarial Journal" 2001, No 1
• Schmidli H.: On minimizing the ruin probability by investment and reinsurance. "The Annals of Applied Probability" 2002, Vol. 12, No 3