Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach credit-scoringu

• Autorzy: Anna Feruś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem. Wszystkie działania podejmowane przez bank, szczególnie jeśli chodzi o działalność kredytową, służą ograniczeniu tego ryzyka. Zastosowanie metod credit-scoringu można uznać za jedno lepszych rozwiązań usprawniających proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Warto zaznaczyć, że credit-scoring zyskał na znaczeniu po opublikowaniu przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego wytycznych Nowej Umowy Kapitałowej, według których credit-scoring stanowi jedno z dopuszczalnych narzędzi kalkulacji ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych ratingów, Proponowane w opracowaniu postępowanie wykorzystujące metodę DEA w ramach credit-scoringu może być przydatnym narzędziem pomagającym rozwiązać problem oceny ryzyka kredytowego w polskich bankach.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka kredytowego; Ryzyko kredytowe; Skoring kredytowy

EN

Credit risk analysis; Credit risk; Credit scoring

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
• Strony: 77--85

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R.: A credit scoring cipprocich for the commercial banking sector. "Socio-Econoimc Planning Sciences" 2003, No 37
• Feruś A.: Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 2006, nr 7
• Feruś A: Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA. W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. UMCS, Lublin 2006
• Gospodarowicz A.: Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej. W: Przestrzenno- czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2004
• Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005
• Simak P.C.: Inverse and Negative DEA and their Application to Credit, Risk Evaluation. Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering. University of Toronto, Toronto 2000