Warianty tytułu
Allocation of Investment Portfolio in the Life Insurance Companies - Assessment and Analysis of Differences
Języki publikacji
Abstrakty
Decyzje dotyczące wyboru rodzajów aktywów i określenia proporcji portfela zgodnie z celami polityki inwestycyjnej należą do kluczowych elementów całego procesu inwestycyjnego. Alokacja aktywów zakładu ubezpieczeń jest przełożeniem celów jego polityki inwestycyjnej na strukturę portfela inwestycji. W artykule podjęto próbę identyfikacji i analizy zróżnicowania modeli alokacji portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń na życie prowadzących działalność w Polsce. (abstrakt oryginalny)
Decisions concerning choice of kinds of investment assets and determination of proportions of the investment portfolio belong to key elements of investment process in the life Insurance companies. Allocation of assets in the life insurance companies is the distribution of purpose of its investment policy on the structure of investment portfolio. In the paper Author makes an attempt to identify and analyse diversification of models of allocation of investments portfolio in the life insurances companies in Poland.(original abstract)
Rocznik
Strony
463--475
Opis fizyczny
Twórcy
- Uniwersytet Gdański
Bibliografia
- Anson M., Institutional Portfolio Management, "The Journal of Portfolio Management" Summer 2005, s. 33-43.
- Barber B.M., Lyon J.D., Firm-size, book-to-market-ratio, and security returns: a holdout sample of financial firms, "Journal of Finance" nr 52, 1997, s. 875-883.
- Bernstein P., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Liber, Warszawa 1999.
- Borda M., Decyzje inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, cz. II, Szczecin 2002.
- Brinson G.P., Singer B.D., Beebower G.L., Determinants of Portfolio Performance II: An Update, "Financial Analysts Journal" May/ June 1991, s.40-48.
- Czerwińska T., Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
- Dimson E., Marsh P., Staunton M., Irrational Optimism, "Financial Analysts Journal" January/February 2004, s. 15-25.
- Downes J., Goodman J.E., Dictionary of Finance and Investment Terms, Barrons Educational Series, New York 2006.
- Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno- gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
- Haslem J.A., Smith R.H., Mutual Funds: risk and performance. Analysis for decision making, Blackwell Publishing, Oxford 2003.
- Ibbotson R.G., Kaplan P.D., Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance? "Financial Analysts Journal" January/ February 2000, s.26-33.
- Jajuga K., James Tobin a rozwój ekonomii i finansów, w: T.Jajuga, W.Pluta (red.). Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 965, Wrocław 2002.
- Jensen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M., New evidence on size and price-to-book effect in stock returns, " Financial Analysts" 1997, s.34-42.
- Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
- Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
- Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycje i zarządzanie portfelem, t. 1, PWN, Warszawa 2001.
- Ronka- Chmielowiec W., Zarządzanie finansami zakładach ubezpieczeń, Wyd. Branta, Bydgoszcz- Wrocław 2004.
- Urwin R.C., Breban S.J., Hodgson T.M., Hunt A., Risk Budgeting in Pension Investment, "British Actuarial Journal" 7, III, 2001, s.319-364.
- Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (z późn. zm.) (Dz. U. nr 124, poz. 1151).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.