Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono warunki identyfikacji ukrytych modeli Markowa (Hidden Markov Models - HMM) niektórych typów. Punktem wyjścia rozważań są dwuwymiarowe, częściowo obserwowalne procesy spełniające następujące warunki: składowa nieobserwowalna jest łańcuchem Markowa, zaś składowa obserwowalna tworzy ciąg warunkowo niezależnych zmiennych losowych, przy czym rozkład n-tej zmiennej zależy jedynie od stanu łańcucha w chwili n. Modele te, w ekonometrii znane także pod nazwą przełącznikowych modeli Markowa (Markov Switching Models), doczekały się licznych uogólnień i są szeroko stosowane w analizie finansowych szeregów czasowych. W pracy przedstawiono znane z literatury fakty dotyczące identyfikacji modeli HMM, w których warunkowe rozkłady zmiennych obserwowalnych pochodzą z identyfikowalnych rodzin mieszanek rozkładów. Obok modeli HMM z ukrytymi łańcuchami Markowa rozważano modele, w których ukryte procesy są łańcuchami Markowa wyższego rzędu. (fragment tekstu)
Rocznik
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- Bhar R., Hamori S.: Hidden Markov Models. Applications to financial Economics. Kluwer Academic Press, Dordrecht 2004
- Baum L.E, Petrie T.: Statistical Inference for Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains. "The Ann.Math. Statist." 1966, Vol. 37
- Bickel P.J., Ritov Y.: Inference in hidden Markov models I:Local asymptotic normality in the stationary case. "Bernoulli" 1996, Vol. 2, No 3
- Engel Ch, Hamilton J.D.: Long Swings in the Data and Do Markets Know It? "The American Econometric Review" 1990, Vol. 80, No 4
- Elliot R.J. Aggoun L., Moore J.B.: Hidden Markov Models: Estimation and control. Springer, New York 1995
- Hamilton J.D., Raj B.: Advances in Markov - Switching Models. Springer- -Verlag 2002
- Hamilton J.D.: Rational-Expectations Econometric Analysis of Changes in Regime, An Investigation of the Term Structure of Interest Rates. "Journal of Economic Dynamics and Control" 1998, Vol. 12
- Iosifescu M.: Skończone procesy Markowa i ich zastosowania. PWN, Warszawa 1988
- Ito H., Amari S.I., Kobayashi K.: Identifiability of Hidden Marków informationsources and their minimumdegrees of freedom. "IEEE Trans. Inform. Theory" 1992, Vol. 38
- Leroux B.G.: Maximum-likelihood estimation for hidden Markov models. "Stochastic Processes and Their Applications" 1992, Vol. 40
- MacDonald I.L.: Zucchini W.: Hidden Markov and Other Models for Discrete - valued Time Series. Chapmann & Hall/CRC 2000
- MacKay R.J.: Estimating the order of a hidden Markov model. "The Canadian Journal of Statistic" 2002, Vol.30, No 4
- MacLachlan G., Peel D.: Finite Mixture Models. Wiley-Interscience Publications, New York 2000
- Petrie T.: Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains. "The Ann. Math. Statist." 1969, Vol. 40, No 1
- Ryden T.: Consistent and Asymptotically Normal Parameter Estimates for Hidden Markov Models. "Annal. Statisti." 1994, Vol. 22, No 4
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307293