Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A.

• Autorzy: Elżbieta Majewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rynki towarowe są coraz częściej opisywanymi miejscami wymiany dóbr i pieniędzy. Na świecie odbywa się ona przede wszystkim za pośrednictwem giełd, w tym również towarowych. W Polsce ta forma organizacji rynku wciąż pozostaje w fazie rozwoju. Można się jednak spodziewać systematycznego wzrostu znaczenia instytucji giełd towarowych na naszym rynku. Istotnym zagadnieniem wydaje się więc analiza mechanizmów działania giełd towarowych. Okazuje się, że znaczna ich część wykorzystuje w swojej działalności reguły aukcyjne. Dotyczy to również polskich giełd, w szczególności WGT S.A. Rosnące znaczenie reguł aukcyjnych, w tym mechanizmów aukcji dwustronnej, w procesie alokacji dóbr i pieniędzy skłania do podejmowania nowych badań w tym zakresie. Efektem takich działań jest zaprezentowany algorytm Wyznaczania jednolitej ceny transakcji zawieranych po zakończeniu aukcji dwustronnej. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały jego przydatność do prognozowania cen transakcji przeprowadzanych na rynku towarowym WGT S.A. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie cen; Algorytmy; Giełda; Aukcje

EN

Prediction of prices; Algorithms; Stock exchange; Auctions

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
• Strony: 157--164

Twórcy

autor

Elżbieta Majewska

• Uniwersytet w Białymstoku

Bibliografia

• Drabik E.: Aukcje jako gry. "Przegląd Statystyczny" 1999, nr 4Majewska E.: O przetargach na Warszawskiej Giełdzie Towarowej. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - IV. Red. A. Orłowski. SGGW, Warszawa 2004
• Majewska E.: Wykorzystanie reguł aukcyjnych do alokacji dóbr na przykładzie Warszawskiej Giełdy Towarowej. SGGW, 2006
• Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
• Sadrieh A.: The Alternating Double Auction Market: A Game Theoretic and Experimental Investigation. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1998
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003