Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora - implementacja algorytmu genetycznego

• Autorzy: Anna Romowicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiona w opracowaniu metoda opiera się na założeniu, że inwestor określa swoje preferencje w stosunku do zawartości portfela w taki sposób, że podaje procentowy udział określonej akcji w preferowanych przez niego portfelach. Znana implementacja algorytmu genetycznego zostanie poszerzona o Wektory Rozkładu Wag (Weight Distribution Vectors), co pozwoli na uwzględnienie podanych przez inwestora wymagań co do składu portfela. Klasyczny algorytm genetyczny jest probabilistycznym algorytmem przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Inwestor giełdowy; Algorytmy genetyczne; Efektywność algorytmów

EN

Equity portfolios; Stock exchange investor; Genetic algorithms; Algorithmic effectiveness

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
• Strony: 265--272

Twórcy

autor

Anna Romowicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Holland J.H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press, Massachusetts 1992
• Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998
• Koza J.R.: Genetic Programming. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1992
• Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999
• Taze B., Karatepe Y.: An Adaptive Approach to "Stock Portfolio Optimizations with genetic Algorithms". Working Paper 2005