Zmienne losowe czy nielosowe w ekonometrii

• Autorzy: Józef Hozer

Warianty tytułu

Random and Non-Random Variables in Econometrics

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W literaturze ekonometryczno-statystycznej większość teorii budowy modeli ekonometrycznych oparta jest na założeniu nielosowości zmiennych objaśniających. W artykule wykazano, że realniejsze jest założenie, że zmienne objaśniające w modelu ekonometrycznym mogą być zarówno losowe, jak i nielosowe. Przedstawiono reperkusje wynikające z takiego ujęcia problemu. (abstrakt oryginalny)

EN

In the econometric and statistical literature, most theories regarding constructing econometric models are based on the assumption that the explanatory variables are nonrandom. The paper shows that it is more realistic to assume that the explanatory variables in the econometric model can be both random and non-random. It also presents repercussions resulting from such an approach to the problem. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Zmienne losowe; Modele ekonometryczne; Zmienna objaśniająca

EN

Econometrics; Random variable; Econometric models; Exogenous variable

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 36 T.2 Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 57--63

Twórcy

autor

Józef Hozer

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Goldberger A. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
• Hellwig Z. (1977), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
• Hozer J. (1993), Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa.
• Hozer J., Doszyń M. (2004), Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
• Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
• Pawłowski Z. (1976), Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
• Pawłowski Z. (1980), Ekonometria, PWN, Warszawa.