Przydatność danych jakościowych w modelach prognostycznych kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych

• Autorzy: Robert Skikiewicz

Warianty tytułu

Applicability of Qualitative Data in Forecasting Models of Consumption Loans for Private Persons

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule o charakterze badawczym, dokonano oceny przydatności danych jakościowych pochodzących z badania metodą testu koniunktury realizowanego przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych. Wskaźniki wyznaczone na podstawie wyników tego badania wykazują wysoką przydatność jako zmienne objaśniające w autoregresyjnych modelach z rozłożonymi opóźnieniami (ADL) dla kredytów konsumpcyjnych złotowych dla osób prywatnych. Potwierdza to zarówno lepsze dopasowanie oszacowanych modeli ADL do danych empirycznych, jak i wyższa trafność prognoz uzyskanych na ich podstawie w porównaniu z modelem autoregresyjnym. (abstrakt oryginalny)

EN

In this research article, there was made an assessment of applicability of qualitative data stemming from business tendency survey conducted by the National Bank of Poland among chairmen of credit committees. The indicators obtained on the basis of the above-mentioned survey results proved high importance as independent variables in autoregressive models with distributed lags (ADL) estimated for consumption loans for private persons. The prove is both the higher fit of model data to empirical data in the case of ADL models as well as the higher accuracy of obtained forecasts compared to the autoregressive model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kredyt konsumpcyjny; Prognozowanie; Modele autoregresji; Modele ekonometryczne

EN

Consumer credit; Forecasting; Autoregression models; Econometric models

• Czasopismo: Handel Wewnętrzny
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 1 tom 2
• Strony: 57--68

Twórcy

autor

Robert Skikiewicz

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. (2005), The Usefulness of Business Surveys Data for Short-Term Forecasting. Raw data vs seasonally adjusted and smoothed one, (w:) Adamowicz E., Klimkowska J. (red.), Economic Tendency Surveys And Cyclical Indicators, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 75, SGH, Warszawa.
• Angelini E., Camba-Méndez G., Giannone D., Rünstler G., Reichlin L. (2008), Short-term forecasts of euro area GDP Growth, "Working Paper Series", No. 949, European Central Bank.
• Charemza W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Claveria O., Pons E., Ramos R. (2007), Business and consumer expectations and macroeconomic forecasts, "International Journal of Forecasting", No. 1.
• Cieślak M. (red.) (2004), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Drozdowicz-Bieć M. (red.) (2006), Wskaźniki wyprzedzające, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego" nr 77, SGH, Warszawa.
• Etter R., Graff M. (2002), Estimating and Forecasting Production and Orders in Manufacturing Industry from Business Survey Data, 26th CIRET Conference, Taipei.
• Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R. (2006), Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
• Kauppi, E., Lassila J., Terasvirta T. (1996), Short term forecasting of industrial production with business survey data: Experience from Finland's great depression 1990-1993, "International Journal of Forecasting, No. 12.
• Kokocińska M., Strzała K. (2007), Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Mitchell, J., Smith R.J. Weale M.R. (2005), Forecasting Manufacturing Output Growth Using Firm-Level Survey Data, "Manchester School", No. 4.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html [dostęp: 28.06.2013].