Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody wskaźnika podstawowego

• Autorzy: Andrzej Krysiak

Warianty tytułu

Capital adequacy according to operational risk: The Basic Indicator Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor charakteryzuje konstrukcję metody podstawowego wskaźnika w celu wyznaczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach. W publikacji wskazano na uwarunkowania stosowania tej metody w sektorze bankowym oraz kierunki jej ewentualnej modyfikacji dla pełnego szacowania ekspozycji banku z tytułu ryzyka operacyjnego. (abstrakt autora)

EN

the author presents a construction of the Basic indicator method, which can be used for determining capital requirement connected with operational risk in banks. the paper indicates the conditions for using the method, as well as the directions of its possible modification allowing for effective assessment of a bank's exposure to operational risk. ()(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Sektor bankowy

EN

Operational risk; Banking sector

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2007
• Numer: z. 80
• Strony: 11--19

Twórcy

autor

Andrzej Krysiak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Alexander C., Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Prentice Hall, London 2003.
• Chorafas D. N., Operational risk control with Basel II- basic principles and capital requirements, Elsevier, Oxford 2004.
• Hoffman D. G., Managing operational risk - 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons, New York 2002.
• King J., Operational Risk, John Wiley & Sons, New York 2001.
• Lewis N. C., Operational Risk with Excel and VBA, John Wiley & Sons, Hoboken 2004
• Lim C. H., Quick J., The Simple Standard Approach to Allocating Capital for Other Risks, UKFSA, London 2000.
• Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
• Panjer H. H., Operational Risks - Modeling Analytics, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
• Vose D., Risk Analysis - a Quantitative Guide, John Wiley & Sons, New York 2000.