O pewnej stochastyczne] metodzie prognozowania cen akcji

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze szereg cen zaniknięcia akcji TP S.A. nie jest szeregiem stacjonarnym. Zweryfikowano hipotezę, że stacjonarny jest szereg pierwszych przyrostów cen zamknięcia akcji TP S.A. Szereg pierwszych przyrostów o średniej równej zeru wykorzystano w metodzie autokowariancji prognozowania wartości cen akcji Telekomunikacji Polskiej. Stwierdzono, że w pierwszym okresie prognozowania cena akcji analizowanej spółki wzrośnie, co miało odzwierciedlenie w rzeczywistym trendzie kursu zamknięcia akcji TP S.A. W pracy przedstawiono jedną ze stochastycznych metod prognozowania, ponieważ ceny akcji, towarów, jak również walut obcych podlegają wpływom losowym, oraz zachowanie się cen na rynku spekulacyjnym. Prognoza wyznaczona metodą autokowariancji pozwala na znalezienie takiego estymatora pierwszego punktu prognozy x^+, aby suma kwadratów różnic obciążonych estymatorów autokowariancji szeregu czasowego i autokowariancji szeregu czasowego z dodanym pierwszym punktem prognozy była jak najmniejsza. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie cen; Akcje; Analiza stochastyczna; Szeregi czasowe

EN

Prediction of prices; Shares; Stochastic analysis; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym
• Strony: 149--160

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• ---
• Akaike H.: A New Lookat the Statistical Model Identification. IEEE Tran. Automatic Control, AC-19, 1974
• Box G.E.P., Jenkins G.M.: Time series analysis, forecasting and control. Holden Day, San Francisco 1976
• Charemza W.W, Deadman D.F.: Nowa ekonometria. PWE, Wavs/aw a 1997
• Kosek W.: Short periodic autoregressive prediction of the Earth Rotation Parameters. Artificial Satellites, Planetary Geodesy, 27, No 2
• Priestley M.B.: Spectral Analysis and Time Series. Academic Press, London 1981
• Rovelli A., Vulpiani A.: Characteristic Correlation Time as Estimate of Optimum Filter Lenght in Maxsimum Entropy Spectral Analysis. Geophys J.R. astr. Soc.72, 1983
• Tretter S.A.: Introduction to Discrete-time Signal Processing. John Villey and Sons, New York 1976
• .