PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 79 | 25--40
Tytuł artykułu

Zastosowanie Spreadów kalendarzowych na giełdzie Euronext

Warianty tytułu
The use of calendar spreads at the Euronet exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji scharakteryzowano założenia strategii spreadu kalendarzowego, która jest wykorzystywana przez inwestorów dla redukcji ryzyka strat w przypadku portfeli inwestycyjnych. Przedstawiono także możliwości wykorzystania kalendarzowych spreadów dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe. (abstrakt oryginalny)
EN
the study characterises principles of the calendar spread strategy used by investors in order to reduce the risk of loss incurred by investment portfolios. the author presents possibilities of using calendar spreads with forward contracts for short-term interest rates.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--40
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Baltazar M., The Beginner's Guide to Financial Spread Betting, Harriman House, London 2004.
  • Fabozzi F., Rynki obligacji: analiza i strategie, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  • Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Metody i modele, Wyd. K. E. LIBER, Warszawa 1998.
  • Haugen R., Teoria Nowoczesnego Inwestowania, WIG-PRESS, Warszawa 1996.
  • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa 1998.
  • Livingston M., Bonds and Bonds Derivatives, Blackwell Pub, New York 1998.
  • Moore S., Toepke J., Colley N., The Encyclopedia of Commodity and Financial Spreads, Wiley & Sons, New York 2006.
  • Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2003.
  • Philips L., Commodity, Futures and Financial Markets, Kluwer Academic Pub, New York 1991.
  • http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=141, 11 listopada 2006 r.
  • http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly.jsp?d=103&a=1559, 11 listopada 2006 r.
  • http://biz.yahoo.com/c/e.html, 8 stycznia 2006 r.
  • http://www.dailyfx.com/story/calendar/weekly_focus/DailyFX_Weekly_ Calendar_for_12_03_12_08_2006_1165002854794.html
  • http://www.euribor.org/html/content/euribor_about.html, 11 listopada 2006 r.
  • http://www.euribor.org/html/content/euribor_about.html, 11 listopada 2006 r.
  • http://www.euronext.com/editorial/wide/0,5371,1732_4427342,00.html, 6 lipca 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/bondderivatives/0,5786,1732_6510389,00.html, 10 października 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/stirs/0,5786,1732_200496265,00.html, 25 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=EON-LON-FUT
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=EON-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=I-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=ED-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=L-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=S-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=J-LON-FUT, 26 grudnia 2006 r.
  • http://www.euronext.com/trader/stirs/0,5786,1732_200496265,00.html
  • http://www.euronext.com/trader/contractspecifications/derivative/wide/ 0,5786,1732_627725,00.html?euronextCode=I-LON-FUT, 8 stycznia 2007 r.
  • http://www.investopedia.com/terms/l/libor.asp, 11 listopada 2006 r.
  • http://www.londonstockexchange.com/en-gb/about/cooverview/history.htm, 5 lipca 2006 r.
  • http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/education/firsttimein-vestors/investmentfactsheets/whyinvestinshares/investotherstock.htm, 10 października 2006 r.
  • http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/education/firsttimeinve-stors/investmentfactsheets/whyinvestinshares/investotherstock.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171310487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.