Zdolność prognostyczna rynku finansowego w Polsce w zakresie rynkowych stóp procentowych

• Autorzy: Piotr Stanisław Jakubowski , Piotr Szymański

Warianty tytułu

Forecasting the capacity of the Polish financial market in the area of market interest rates

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W publikacji zbadano zdolność prognostyczną rynku finansowego w Polsce w zakresie rynkowych stóp procentowych. Jako instrument umożliwiający przeprowadzenie przedmiotowej analizy Autorzy wybrali kontrakty terminowe na przyszłą stopę procentową, tzw. kontrakty FRA. (abstrakt oryginalny)

EN

the paper examines the forecasting capacity of the polish financial market, as far as market interest rates are concerned. as the instrument for objective analysis, the authors chose the Future rate agreement - Fra).(short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Finanse; Stopa procentowa

EN

Finance; Interest rate

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2007
• Numer: z. 77
• Strony: 122--136

Twórcy

autor

Piotr Stanisław Jakubowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant

autor

Piotr Szymański

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant

Bibliografia

• Cairns A. J. G., Interest-Rate Models - An Introduction, Heriot-Watt University, Edinburgh 2003.
• Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
• Johnson R. S., Zuber R. A., Gandar J. M., Market Segmentation Theory - A Pedagogical Model for Explaining the Term Structure of Interest Rates, Working Paper, University of North Carolina at Charlotte, dokument dostępny na stronie internetowej www.abe.villanova.edu w dniu 28 lutego 2006 r.
• Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
• Maes K., Interest Rate Risk in the Belgian Banking Sector, dokument internetowy dostępny pod adresem www.skynet.be w dniu 28 lutego 2006 r.
• Riedel F., Heterogeneous Time Preferences and Interest Rates - The Preferred Habitat Theory Revisted, Humboldt University, Berlin 1999.
• Snellman K., From One Segment to a Segment of One - The Evolution of Market Segmentation Theory, Swedish School of Economy and Business Administration, Februari 2000.
• Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Nr 150, Warszawa, listopad 2002.
• Weron A., Weron R., Inżynieria Finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.