Warianty tytułu
Idea of Forecasting the Price of Wheat in Poland
Języki publikacji
Abstrakty
Odniesiono się do sugerowanego w literaturze sposobu wyznaczania prognoz cen pszenicy w Polsce. Autorzy publikacji źródłowej zaproponowali wykorzystanie w tym celu zależności między cenami pszenicy w kraju i na świecie. W opracowaniu zidentyfikowano proces ARIMA (0,1,1) jako stochastyczny model opisujący globalne ceny pszenicy konsumpcyjnej. Obliczono również wartości współczynników korelacji, które potwierdziły występowanie związku między światowymi i polskimi cenami. Wyznaczono prognozy polskich cen pszenicy na II kwartał 2014 roku oraz błędy ex post tych prognoz. Obliczenia wykonano przy użyciu programu GRETL. (abstrakt oryginalny)
Article refers to a method of forecasting wheat prices in Poland, which was suggested in the literature. This idea is based on empirical observations. Authors observed that there is a relationship between global prices of wheat and prices in Poland. The authors of this article have identified a process ARIMA (0, 1, 1) as a stochastic model to describe the global prices of wheat. They also found a correlation coefficients, which confirmed the relationship between the global and Polish prices. They forecasted Polish wheat prices in the second quarter of 2014 and the ex-post errors. All calculations were performed using GRETL. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
79--87
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
- Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
- Brockwell P.J., Davis R.A. 2002: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York Inc.
- Brockwell P.J., Davis R.A. 2006: Time Series: Theory and Methods, Springer Science + Business Media, LLC.
- Cieślak M. 1997: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
- Hamulczuk M. (red.) 2011: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 10.
- Hamulczuk M. 2013: Analiza i prognozowanie cen surowców rolnych przykładowe ujęcia aplikacyjne z wykorzystaniem programu GRETL, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 561.
- Hamulczuk M., Stańko S. (red.) 2009: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 148.
- Hamulczuk M., Klimkowski C., Stańko S. 2013: Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 89, s. 11-16, 48-49, 62.
- Jabłońska-Urbaniak T. (red.). 2012: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa.
- Maddala G.S. 2006: Ekonometria, PWN, Warszawa.
- Milo W. 1990: Szeregi czasowe, PWE, Warszawa.
- Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych. 23.01.2014: Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
- Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2013: GUS, Warszawa.
- Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 131.
- Seremak-Bulge J. (red.). 2006: Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 38.
- Shumway R. H. 2000: Time series analysis and its applications, Springer Verlag, New York.
- Stańko S. (red.) 2013: Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania, Wyd. SGGW, Warszawa.
- Tłuczak A., Szewczyk M. 2010: Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce, Oeconomia Copernicana, nr 1, 99-119.
- Tłuczak A. 2011: Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311389