Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości1

• Autorzy: Józef Czaja , Marcin Ligas

Warianty tytułu

Advanced Statistical Analysis for Real Estate Market Research

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metody analizy statystycznej bazują na charakterystycznych parametrach zmiennych losowych reprezentowanych przez jednostkowe ceny nieruchomości oraz przez wyróżnione cechy nieruchomości, zwane ich atrybutami. W rozkładzie normalnym jednowymiarowej zmiennej losowej, reprezentowanej przez jednostkowe ceny nieruchomości, podstawowymi parametrami charakterystycznymi są wartość przeciętna oraz odchylenie standardowe. Natomiast dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, reprezentowanej przez jednostkowe ceny i wybrany atrybut nieruchomości, podstawowymi parametrami charakterystycznymi, które wykorzystuje się do ustalenia rozkładu normalnego są: wartości przeciętne w rozkładach brzegowych, odchylenia standardowe w rozkładach brzegowych oraz współczynnik korelacji zupełnej (Persona). Jeżeli w analizie rynku nieruchomości będą rozpatrywane łącznie wszystkie atrybuty i jednostkowe ceny, wtedy mamy do czynienia ze zmienną losową wielowymiarową. Charakterystycznymi parametrami wielowymiarowej zmiennej losowej są wartości przeciętne cen i atrybutów w rozkładach brzegowych, odchylenia standardowe cen i atrybutów w rozkładach brzegowych oraz macierz korelacji, która składa się ze współczynników korelacji zupełnej dla wszystkich kombinacji dwójkowych, utworzonych z jednostkowych cen i atrybutów nieruchomości z bazy. Współczynnik determinacji R2 zdefiniowany za pomocą elementów macierzy korelacji może stanowić miarę wyjaśniania zmienności cen nieruchomości w bazie przez rozważane atrybuty. Na podstawie macierzy korelacji można również wyznaczyć korelacje wagowe (β_j), które określają siłę kreowania cen rynkowych przez poszczególne atrybuty nieruchomości. Wartości β_j są wyznaczane na podstawie wzajemnej współzależności jednostkowych cen i atrybutów wszystkich nieruchomości w rozważanej bazie, stąd stanowią obiektywną miarę wpływu poszczególnych atrybutów na zmienność cen transakcyjnych na badanym rynku nieruchomości. Wyżej opisane parametry analizy rynku nieruchomości są zilustrowane na przykładzie liczbowym dotyczącym analizy rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych. (abstrakt oryginalny)

EN

Methods of statistical analysis are based on characteristic parameters of random variables being represented by the unit prices and the distinguished property's features, called attributes. In the univariate normal distribution of random variable (unit property price), the basic parameters are expected value and standard deviation. In turn, in bivariate normal distribution (unit property price and chosen attribute) the basic parameters are expected values in marginal distributions, standard deviations in marginal distributions and correlation coefficient. If in the analysis of property market all the attributes and property prices are considered jointly we have then multivariate random variable. The characteristic parameters of multivariate random variables are expected values of property prices and attributes in marginal distributions, standard deviations in marginal distributions and correlation matrix. Determination coefficient R2 defined by means of elements of correlation matrix is a statistical measure which explains prices' variability according to attributes. On the basis of correlation matrix we can also determine correlation weights (β_j), which describe the power of creating market prices by particular property characteristics. The values of β_j are determined on the basis of mutual interdependence between property prices and all the attributes in database, thus they constitute an objective measure of the influence of particular attributes over the variability of property prices. The aforementioned characteristics of real estate market analysis are presented in an example concerning non build-up land property. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek nieruchomości; Analiza statystyczna

EN

Real estate market; Statistical analysis

• Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
• Rocznik: 2010
• Tom: 18
• Numer: nr 1
• Strony: 7--19

Twórcy

autor

Józef Czaja

• AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

autor

Marcin Ligas

• AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia

• RAO C.R. 1982 Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
• CHOW G. C. 1983. Econometrics. New York 1983.
• ADAMCZEWSKI Z. 1993. Wstęp do teorii taksacji. Przegląd Geodezyjny nr 3/93. Warszawa.
• ADAMCZEWSKI Z., CZARNECKA K. 1995. Modelowanie matematyczne ekowartości. Przegląd Geodezyjny nr 8/95. Warszawa.
• ŹRÓBEK R., ŹRÓBEK S. 1996. Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96. Olsztyn.
• ŹRÓBEK S., BEŁEJ M. 2000. Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra 6a Olsztyn.
• CZAJA J. 2001. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. KOMP-SYSTEM. Kraków.
• KUCHARSKA-STASIAK E. (Redaktor naukowy) 2001. The Appraisal of Real Estate (Wycena nieruchomości) - wydanie polskie tłumaczone z wydania amerykańskiego i kanadyjskiego. PFSRM. Warszawa.
• HOZER J., KOKOT S., KUŹMIŃSKI W. 2002. Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa.
• CZAJA J., KULCZYCKI M. 2002. Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach. Geodezja - Półrocznik AGH. Kraków.
• PARZYCH P. 2002. Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w szacowaniu nieruchomości. Geodezja - półrocznik AGH. Kraków.
• PARZYCH P. 2002. Statystyczna analiza informacji o sprzedanych nieruchomościach. Geodezja - półrocznik AGH. Kraków.
• ADAMCZEWSKI Z. 2002. Nieliniowe i nieklasyczne algorytmy w geodezji. Warszawa.
• CZAJA J., PARZYCH P. 2003. Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności. Geodezja - Półrocznik AGH. Kraków.
• International Valuation Standards. Seventh Edition. 2005. (Międzynarodowe Standardy Wyceny. Wydanie polskie), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa.
• JAJUGA K., KRYSIAK Z. (praca zbiorowa) CZAJA J. (autor trzeciego rozdziału) 2005. Credit Risk of Mortage Loans Modeling and Management Związek Banków Polskich. Warszawa.
• ADAMCZEWSKI Z. 2006. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa