Rozkłady graniczne ekstremów w prognozach ostrzegawczych stanów wód

• Autorzy: Łukasz Kuźmiński

Warianty tytułu

The Limiting Distributions of Extremes In the Warring Forecasts of the Water Levels

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawione zostało podejście do prognozowania ostrzegawczego wykorzystujące rozkłady wartości maksymalnych. Do modelowania wartości ekstremalnych zastosowano parametryzowaną rodzinę dystrybuant rozkładów ekstremalnych. Jako narzędzia do prezentacji graficznej empirycznych rozkładów maksimów zastosowano wykres dystrybuanty empirycznej oraz jądro gęstości prawdopodobieństwa. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych dotyczących stanów wód na rzece Nysa Kłodzka na Dolnym Śląsku. W pracy została wprowadzona definicja probabilistycznej prognozy ostrzegawczej. Za pomocą wybranych teoretycznych dystrybuant rozkładów maksimów stanów wód wyznaczone zostały probabilistyczne prognozy ostrzegawcze dla stanów ostrzegawczego i alarmowego. (abstrakt oryginalny)

EN

In this work the approach to the warning forecast which use the distributions of extreme values was presented. For modeling extreme values the parametric family of distributions functions of extreme distributions was used. As tools for graphic presentation of empirical maximum distributions we have used the graph of empirical distribution function and kernel densities. The researches were experimented for the real data of the water levels on the Nysa Kłodzka river on the Lower Silesia. In the article the definition of the probabilistic warning forecast was introduced. Using selected theoretical distribution function of the maxima of water level, the probabilistic warning forecast for the warning and alarm were calculated. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie ostrzegawcze; Powódź; Prawdopodobieństwo

EN

Warning forecasting; Flood; Probability

• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Numer: R. 11, nr 3, cz. 2
• Strony: 147--161

Twórcy

autor

Łukasz Kuźmiński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Bryc W.B. (1985), Multilinear Forms of Measures of Dependence Betweeen Random Variables, "Journal of Multivariate Analysis", No. 16.
• Cieślak M. (2002), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
• Czekała M. (2001), Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
• Fisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
• Galambos J. (1978), The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley.
• Kuźmiński Ł. (2013), Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
• Kuźmiński Ł. (2012), Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych. Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. CeDeWu, Warszawa.
• Loynes R. (1965), Extreme values in uniformly mixing stationary stochastic processes, Ann. Math.
• Magiera R. (2002), Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.
• Nagaraja H.D. (2003), Order Statistics, A John Wiley & Sons, Inc.
• Rootzen L.R. (1983), Extremes and related properties of random sequences and processes, Springer - Verlag, New York.
• Siedlecka U. (1996), Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa.
• Thomas M.R. (2007), Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, Birkhauser, Berlin.