O modulacji pewnych cech opcji ze względu na: rozkład źródła ryzyka i (de)rekursywację

• Autorzy: Marcin Smołka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przeprowadzona analiza i rezultat doświadczeń upoważniają do podjęcia próby ich podsumowania. Wprowadzona definicja opcji pozwala skupić analizę na technicznych aspektach obsługi tych instrumentów i odejść od mnożonych klasyfikacji, przeprowadzanych dotąd niemal wyłącznie z perspektywy opcyjnych własności ekonomicznych (drugorzędnych dla procesu budowy oprogramowania). Konsekwencją wprowadzenia tejże definicji jest potrzeba sformułowania koncepcji metody budowy odpowiedniej siatki wielomianowej. Przedyskutowana w artykule jednowymiarowa egzemplifikacja siatki wykazuje możliwość modulacji pewnych cech opcji: czasu przetwarzania opcji, liczby węzłów siatki i wreszcie wartości funkcji wyceny instrumentu oraz wartości funkcji zmienności dla realizacji wyceny opcji w pierwszym węźle siatki (w następstwie rekonfiguracji jej parametrów). Tak sformułowany kontekst dociekań prowadzi do trzech równie istotnych wniosków. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Metodologia badań; Opcje

EN

Financial instruments; Research methodology; Options

• Czasopismo: e-Finanse
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 4
• Strony: 1--12

Twórcy

autor

Marcin Smołka

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bibliografia

• Cox J., Ross S., Rubinstein M., Option pricing: a simplified approach. Journal of Financial Economics, 1979, nr 7.
• Lander D., Pinches G., Challanges to the practical implementation of modelling and valuing real options. The Quarterly Review of Economics and Finance, 1998, nr 38.
• Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Helion, Gliwice 2003.