Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna

• Autorzy: Ewa Miklaszewska , Katarzyna Mikołajczyk

Warianty tytułu

Bank Size and Business Model and Its Soundness : Empirical Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Globalny kryzys finansowy 2007-2009 pokazał, że wiara w stabilność i bezpieczeństwo dużych banków była często bezpodstawna. Nagły spadek zaufania do banków i załamanie globalnego rynku międzybankowego zwróciły uwagę na konieczność wypracowania nowych metod badania bezpieczeństwa banków. Celem artykułu było więc zwrócenie uwagi na problemy bezpieczeństwa działania banku, jako ważnego elementu oceny banku nie tylko przez regulatorów, ale wszystkich uczestników rynku finansowego. W części empirycznej dokonano analizy bezpieczeństwa działania banków na polskim rynku bankowym za pomocą wskaźnika Z-score, liczonego dla banków komercyjnych w okresie 2003-2009, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kryteriów: typu banku (modelu biznesowego) i jego wielkości. Wyniki analizy pokazały, iż w okresie pokryzysowym pogorszyło się bezpieczeństwo wszystkich grup analizowanych banków, choć w różnym stopniu - najbezpieczniejszą grupą okazały się duże banki uniwersalne, najmniej bezpieczną - banki należące do grupy średnich banków kredytowych. (abstrakt oryginalny)

EN

Before the 2007-2009 global crisis, few people dealt with the issue of safety of large banks. Boom has favored the expansion and focus on high profitability and risk taking by banks. It was widely believed that large banks were "too big and too important to fail", and that they were adequately protected by the existing safety net. The global crisis has refuted these assumptions. It has turned out that the existing safety net. The global crisis has refuted these assumptions. It has turned out that the existing prudential regulations do not guarantee bank stability and that the financial safety net does not guarantee systemic stability. The aim of this paper was to draw attention to the problems of bank safety as an important element of bank assessment not only by regulators, but for all financial market participants. In the empirical part, Z-score index was used to analyze the soundness of Polish banks. Z-score was analyzed for the various groups of Polish banks, divided by bank business model and bank size. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Kryzys finansowy; Bezpieczeństwo w bankach; Rynki finansowe; Analiza empiryczna; Modele biznesowe; Sieć bezpieczeństwa finansowego

EN

Banks; Financial crisis; Banks security; Financial markets; Empirical analysis; Business models; Financial safety net

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 124 Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy
• Strony: 122--136

Twórcy

autor

Ewa Miklaszewska

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

autor

Katarzyna Mikołajczyk

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• 50 największych banków w Polsce, coroczna specjalna edycja "Miesięcznika Finansowego Bank", 2002-2010.
• A Special Report on International Banking; From Asset to Liability, "The Economist", 16.05.2009.
• Al-Debei M., Defining the Business Model in the New Word of Digital, Proceedings of the 14th AMCIS, Toronto 2008.
• Allen F., Babus A., Carletti E., Financial Connections and Systemic Risk, Working Paper, University of Pennsylvania, November 2009.
• Allen F., Babus A., Carletti E., Financial Crises: Theory and Evidence, "Annual Review of Financial Economics" 2009, No. 1.
• Altman E., Philippen Т., Where Should the Bailout Stop?, (w:) V. Acharya, M. Richardson (Eds.), Restoring Financial Stability, red., Wiley, New Jersey, 2009.
• Casadesus-Masanell R., Ricart J., Competing through Business Model, 2009, http://papers.ssrn. com/soB /papers.cfm?abstract_id=1115.
• Demirguc-Kunt A., Huizinga H" Bank Activity and Funding Strategies: The impact on Risk and Return, CEPR Discussion Paper No. 7170, 2009.
• Financial Stability Report, NBP, Warszawa, czerwiec 2009.
• Kasiewicz S., Zarys przyszłego modelu bankowości komercyjnej, (w.) J. Szambelańczyk (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, ZBP i SGH, Warszawa 2010.
• Lown C., Osler С., Strahan P., Sufi A., The Changing Landscape of the Financial Service Industry: What Lies Ahead, "Economic Policy Review", Federal Reserve Bank of NY, October 2000.
• Malone T.W., Weill P., Lai R.K., D'Urso V.T., Herman G., Apel T.G., Woerner S.L., Do Some Business Models Perform Better than Others?, MIT Working Paper 4615-06, 2006.
• Mishkin F., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, Boston 2009.
• Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2009 roku, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 1.
• Stress Testing by Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues, Committee on the Global Financial System, Bank for International Settlements, Basel 2000.
• Szeląg K., Recent Reforms of the Deposit Insurance System in the US: Reasons, Results and Recommendations for the EU, NBP, Warszawa 2009.
• Thorsten Beck Т., Hesse H., Kick Т., von Westernhagen N., Bank Ownership and Stability: Evidence from Germany, Bundesbank Working Paper Series, 2009.