Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym

• Autorzy: Krzysztof Borowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rozwój technologii komputerowych i zwiększenie możliwości obliczeniowych powodują sięganie przez analizę techniczną do coraz bardziej skomplikowanych narzędzi. Jednym z nich jest proces obliczania odwrotnej transformaty Fishera dla cen aktywów z wybranego okna czasowego. Wykorzystanie statystycznych właściwości tej metody pozwala na zastosowanie jej do binarnego generowania wskazań kupna lub sprzedaży analizowanego aktywu oraz wprzęgnięcie tej metody do budowy systemów transakcyjnych. (abstrakt autora)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Narzędzia analityczne

EN

Capital market; Analytical tools

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2006
• Numer: z. 72
• Strony: 73--85

Twórcy

autor

Krzysztof Borowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Achelis S., Analiza techniczna od Ado Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.
• Ehlers J., Using the Fisher Transform, Technical Analysis of Stocks & Commodities, November 2002.
• Ehlers J., Cybernetic Analysis For Stock And Futures, John Willey & Sons, New York 2004.
• Ehlers J., The Inverse Fisher Transform, Technical Analysis of Stocks & Commodities, May 2004.
• Murphy J., Analiza techniczna, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
• Nowakowski J., Borowski K., Zastosowanie teorii Fischera i Carolana na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa 2005.
• http://www.prophet.net/analyze/popglossary.jsp?studyid=CCO, z dnia 29.06.2006