Warianty tytułu
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania jednej z metod pomiaru ryzyka portfela kredytowego do testowania warunków skrajnych portfela ekspozycji detalicznych. Rozważania o charakterze ogólnym zilustrowano wynikami zastosowania proponowanego rozwiązania w praktyce. (fragment tekstu)
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article. (original abstract)
Twórcy
autor
- Asseco Poland S.A.
Bibliografia
- CreditRisk Plus: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products
- Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York
- Jankowski M., Małysz R. (2009), Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl
- Raport o sytuacji banków w 2007 roku (2007), KNF, Warszawa
- Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), KNF, Warszawa
- Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), KNF, Warszawa
- Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317735
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.