Metody oceny efektywności operacyjnej banków detalicznych

• Autorzy: Danuta Sikora , Adrian Kulczycki

Warianty tytułu

Methods of Operational Efficiency Analysis of Retail Bank Branches

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Obszarem polemik w literaturze jest dobór metod oceny efektywności. Spotykane metody nieparametryczne (np. Data Envelopment Analysis - DEA) mogą dawać w tym samym przypadku skrajnie odmienne wyniki od metod parametrycznych (np. Stochastic Frontiers - SF). Przede wszystkim tym kwestiom zostało poświęcone niniejsze opracowanie. Naszym zdaniem z faktu, że na świecie stosuje się różne grupy metod nie wynika, że mogą być one stosowane zamiennie. Przypuszczamy, że analiza tego samego przypadku przy użyciu różnych metod oceny efektywności powinna dawać zbliżone rezultaty. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja powyższej tezy. W konsekwencji sprowadzi się to do szukania odpowiedzi na pytanie, czy spotykane metody oceny efektywności operacyjnej banku detalicznego można stosować zamiennie? Znaleźliśmy ją, analizując efektywność operacyjną 37 oddziałów detalicznych jednego z największych banków działających w Polsce. (fragment tekstu)

EN

The purpose of this article is to investigate, from the empirical side, whether the selection of a method of assessment of bank branches operational performance determines the results. For this purpose the theoretical model was constructed exposing the definition of operational efficiency and the approach to its measuring. The authors focus on three standard methods of efficiency analysis: Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontiers and Corrected Least Squares Method. The empirical research was carried out with the use of the data for one of the largest Polish retail banks covering 37 bank branches during the first half of 2005. The selection of variables included number of operations, financial and non-financial inputs such as number of employees, space, number of ATMs, etc. The results generated by SF and COLS procedures were similar and differed significantly from DEA results. On the basis of structure analysis it appeared that DEA method tended to overvalue the efficiency of the small branches, which leads to statistically significant differences between the results (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Efektywność banków; Bankowość detaliczna; Ocena efektywności; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Modele ekonometryczne

EN

Banks' efficiency; Retail banking; Effectiveness evaluation; Data Envelopment Analysis (DEA); Econometric models

• Czasopismo: Ekonomia / Uniwersytet Warszawski
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 17
• Strony: 61--89

Twórcy

autor

Danuta Sikora

• Uniwersytet Warszawski, doktorant

autor

Adrian Kulczycki

• Uniwersytet Warszawski, doktorant

Bibliografia

• Aigner, D.J., Lovell, C.A.K., Schmidt P., 1977, Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics".
• Berger A., Mester L., 1997, Beyond the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions, "Journal of Banking and Finance".
• Camanho A., Dyson R., 1999, Efficiency, size, benchmarks and targets for bank branches: an application of data envelopment analysis, "Journal of the Operational Research Society".
• Camanho A.S., Dyson R.G., 2004, Cost efficiency, production and value-added models in the analysis of bank branch performance, "Journal of Operational Research Society".
• Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the Efficiency of Enterprises, "European Journal of Operations Research".
• Churchill G., 2002, Badania marketingowe: Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa.
• Freixas X., Rocket J., 1997, Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge, Mass.
• Coelli T., Rao D.S., Battese G., 2000, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers.
• Coelli T., 1996, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPA Working Paper.
• Coelli T., 1996, A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost Function Estimation, CEPA Working Paper.
• Colwell, Davis, 1992, Output and productivity in banking, "Scandinavian Journal of Economics".
• Golany B., Storbeck J., 1999, A Data Envelopment Analysis of the operational efficiency of bank branches, Working Paper, Technion.
• Kopczewski T., 1999, Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-1997, UW, Warszawa.
• Kotler P., Dubois B., 1992, Marketing Managment, Union, Paryż.
• Lovell C.A.K., 1993, Production Frontiers and Productive Efficiency, [w:] Fried H.O., Lovell C.A.K i Schmidt S.S., The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, Oxford University Press.
• Meeusen W., van den Broeck J., 1977, Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions With Composed Error, "International Economic Review".
• Oral M., Kettani O., Yolalan R., 1992, An empirical study of analysing the productivity of bank branches, HETrans
• Pastor J., Lovell C.A.K., Tulkens H., 2003, Evaluating the Financial Performance of Bank Branches.
• Schaffnit C., Rosen D., Pradi J.C., 1997, Best practice analysis of bank branches: an application of DEA in a large canadian bank, "European Journal of Operational Resources".
• Seiford L.M., 1996, Data Envelopment Analysis: The Evolution of the State of the Art (1978-1995), "Journal of Productivity Analysis".
• Vassiloglou M., Giokas D., 1990, A study of the relative efficiency of bank branches: an application of data envelopment analysis, "Journal of Operational Resources"