Some remarks on coincidence of an econometric model

• Autorzy: Michał Kolupa , Zbigniew Śleszyński
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper concept of coincidence of variable and methods for checking coincidence of model and variables are presented. Particularly Hellwig's hypothesis and methods for constructing model with difference compensators are described. It makes possible keeping non coincidentional variables in model.(original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Econometrics; Econometric models; Coincidence; Matrix

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Koincydentność; Macierze

• Czasopismo: Central European Review of Economics & Finance
• Rocznik: 2011
• Numer: Vol. 1, No 1
• Strony: 39--43

Twórcy

autor

Michał Kolupa

autor

Zbigniew Śleszyński

Bibliografia

• Hauke J. & Pomianowska J. (1987). Związki korelacyjne w świetle kryterium nieujemnej określoności macierzy blokowej. Przegląd Statystyczny, 3, 219 - 224.
• Hellwig Z. (1987). Model z kompensatorem różnicowym. Przegląd Statystyczny, 1, 3 - 17.
• Hellwig Z. (1976). Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. Przegląd Statystyczny, 1, 3 - 20.
• Kolupa M. (1996). Dowód hipotezy Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny, 3, 127-134.
• Kolupa M. (1980). O pewnych własnościach macierzy uniwersalnej. Przegląd Statystyczny, 3, 176-184.
• Kolupa M. & Śleszyński Z. (1989). O koincydentności kompensatora różnicowego. Przegląd Statystyczny, 2, 113-117.
• Kolupa M. & Szczepańska-Gruźlewska E. (1991). Macierze brzegowe, teoria, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne. Warszawa: PWE.
• Kolupa M. & Marcinkowska-Lewandowska W. & Radzio A. (1991). Koincydencja modeli ekonometrycznych - teoria i zastosowania. Instytut Cybernetyki i Zarządzania. Warszawa: SGPiS.
• Radzio A. (1991). Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne, Monografie i opracowania. Warszawa: SGPiS.
• Kolupa M. & Radzio A. (1992). O własnościach kompensatora różnicowego. Przegląd Statystyczny, 1, 37 - 41.