Stochastyczne modelowanie umieralności

• Autorzy: Kamil Jodź

Warianty tytułu

Stochastic Modeling Mortality

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule została przedstawiona metodologia stochastycznego modelowania intensywności zgonów na przykładzie modeli: Lee-Cartera, Renshawa-Habermana oraz Plata. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano oszacowania parametrów modeli opisujących poziom umieralności w polskiej populacji. Na podstawie oszacowanych modeli wyznaczono prognozy dalszego trwania życia w Polsce.(abstrakt oryginalny)

EN

This article presents the methodology of stochastic modeling mortality on the example of the models: Lee-Carter, Renshaw-Haberman and Plat. As a result of calcula-tions, estimated model parameters describing the level of mortality in the Polish popula-tion have been obtained. Based on the estimated models predictions of life expectancy in Poland have been made.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Umieralność; Model Lee-Cartera; Modele stochastyczne

EN

Mortality; Lee-Carter model; Stochastic models

• Czasopismo: Śląski Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 12 (18)
• Strony: 237--251

Twórcy

autor

Kamil Jodź

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bibliografia

• Bijak J., Więckowska B., Prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia na pod-stawie modelu Lee-Cartera - wybrane zagadnienia, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Sta-tystyka aktuarialna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 9-27.
• Bowers N.et al., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, USA, Schaumbury 1997.
• Brouhns N., Denuit M., Vermunt J., A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected life tables, ,,Insurance: Mathematics and Economics" 2002, Vol. 31, s. 373-393.
• Haberman S., Landmarks in the history of actuarial science (up to 1919), Actuarial Re-search Paper No. 84, Faculty of Actuarial Science and Insurance, City University London, UK, 1996.
• Imhoff E. van, The exponential multidimensional demographic projection model, ,,Mathematical Population Studies" 1990, Vol. 2, s. 171-182.
• Jodź K., Stochastyczne modelowanie intensywności zgonów na przykładzie Polski, "Rocz-niki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2013, t. 31, s. 199-213.
• Koissi M.-C., Shapiro A., Högnäs G., Evaluating and extending the Lee-Carter model for mortality forecasting: Bootstrap confidence interval, ,,Insurance: Mathematics and Economics" 2006, Vol. 38, s. 1-20.
• Lee R., Carter L., Modeling and forecasting U.S. mortality, ,,Journal of the American Statistical Association" 1992, Vol. 87, s. 659-671.
• Li J., Chan W., Cheung S., Structural changes in the Lee-Carter mortality indexes: detec-tion and implications, ,,North American Actuarial Journal" 2011, Vol. 15, s. 13-31.
• Li N., Lee R., Tuljapurkar S., Using the Lee-Carter method to forecast mortality for populations with limited data, ,,International Statistical Review" 2004, Vol. 72, s. 19-36.
• Mitchell D., Brockett P., Mendoza-Arriaga R., Muthuraman K., Modeling and forecasting mortality rates, ,,Insurance: Mathematics and Economics" 2013, Vol. 52, s. 275-285.
• Pitacco E., From Halley to "frailty": A review of survival models for actuarial calcula-tions, "Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari" 2004, Vol. 67, No. 1/2, s. 17-47.
• Plat R., On stochastic mortality modeling, ,,Insurance: Mathematics and Economics" 2009, Vol. 45, s. 393-404.
• Renshaw A.E., Haberman S., A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mor-tality reduction factors, ,,Insurance: Mathematics and Economics", 2006, Vol. 38, s. 556-570.

Identyfikatory

DOI

10.15611/sps.2014.12.13