PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 23--35
Tytuł artykułu

Miary ryzyka w analizie opcji capped

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measures of Risks in Analysis of Capped Options
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości greckich współczynników opcji capped. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the influence of selected factors on the pricing and Greek coefficients of capped options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
23--35
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs, NJ.
  • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa.
  • Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  • Zhang P.G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.