Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In this paper the usage of bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluation in linear time series model is presented. It is shown how to obtain this statistic without estimation of structural parameters and vector of residuals. As an example - the model of GDP growth in Poland, basing on empirical data from 1991-2013 - is shown.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Bibliografia
- Charemza W. W., Deadman D. F. 1997. Nowa ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Gajda J. B. 2004. Ekonometria Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Górecki B. J. 2010. Ekonometria podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
- Kolupa M., Śleszyński Z. 2010. Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322083