Using bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluations

• Autorzy: Zbigniew Śleszyński
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper the usage of bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluation in linear time series model is presented. It is shown how to obtain this statistic without estimation of structural parameters and vector of residuals. As an example - the model of GDP growth in Poland, basing on empirical data from 1991-2013 - is shown.(original abstract)

Słowa kluczowe

EN

Bordered matrices; Econometric models; Econometrics

PL

Macierze brzegowe; Modele ekonometryczne; Ekonometria

• Czasopismo: Central European Review of Economics & Finance
• Rocznik: 2014
• Numer: Vol. 5, No 2
• Strony: 51--60

Twórcy

autor

Zbigniew Śleszyński

• Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland

Bibliografia

• Charemza W. W., Deadman D. F. 1997. Nowa ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
• Gajda J. B. 2004. Ekonometria Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
• Górecki B. J. 2010. Ekonometria podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
• Kolupa M., Śleszyński Z. 2010. Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.