Pomiar efektywności banków w Polsce z wykorzystaniem stochastycznej analizy granicznej

• Autorzy: Jurand Skrzypek , Mariusz Radosław Trojak

Warianty tytułu

Measuring the Efficiency of Polish Banks Using Stochastic Frontier Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia efektywności banków komercyjnych działających w Polsce. Autorzy dokonali oceny stopnia rozwoju sektora bankowego oraz wykorzystując parametryczny model stochastycznej analizy granicznej (Stochastic Frontier Aproach - SFA) wyznaczyli średnie poziomy efektywności dla 34 banków działających w Polsce w latach 2005-2011. W opracowaniu przyjęto definicję banku działającego jako pośrednik finansowy , co pozwoliło na określenia nakładów i ich wyników. W badanym okresie zaobserwowano zwiększający się poziom efektywności banków komercyjnych w Polsce. Ponadto, zweryfikowano hipotezę dotyczącą wyższej efektywności banków z dominującym udziałem kapitału zagranicznego nad bankami z przewagą kapitału krajowego. Co więcej, zwrócono uwagę na istotny wpływ globalnego kryzysu finansowego na efektywność instytucji finansowych. W okresie 2008-2009 zaobserwowano znaczący spadek efektywności kosztowej większości banków. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper was to estimate the level of efficiency of commercial banks operating in Poland. In order to do that, authors evaluated the level of development of the polish banking system and with the use of the parametric Stochastic Frontier Approach (SFA) the average inefficiency was estimated (for 34 banks between 2005 and 2011). The intermediation approach was applied to determine the inputs and outputs of banks. In the analyzed period the average efficiency level was increasing. Significant impact on technical efficiency had the financial crisis. Home field advantage hypothesis and global advantage hypothesis were also verified. The crisis decreased efficiency. The work has the following structure: in the first part the characteristics of the polish banking system were presented. In the second part the authors showed the results of the most important works on efficiency for Polish banking sector, than the research method, data and results were presented. In the last part the most important conclusions were pointed out. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Pomiar efektywności; Efektywność banków; Analiza stochastyczna

EN

Banking sector; Efficiency measurement; Banks' efficiency; Stochastic analysis

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2014
• Numer: vol. 3, t. 303 Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
• Strony: 201--216

Twórcy

autor

Jurand Skrzypek

• Uniwersytet Łódzki

autor

Mariusz Radosław Trojak

• Uniwersytet Łódzki, doktorant

Bibliografia

• Altunbas Y., et. al. (2001), Efficiency In European banking. [w:] "European Economic Review" No 45.
• Barburski J. [dok. elektr.] (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów. Strona internetowa:www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_02_art.pdf, dostęp: 15.02.2013r.
• Berger A. N. (2007), International Comparison of Banking Efficiency, "Financial Markets, Institutions & Instruments", Vol 16.
• Farell M. J. (1957), The measurement of productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A (General), Vol. 120, No 3.
• Główny Urząd Statystyczny (GUS), Wskaźniki makroekonomiczne, strona internetowa: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, dostęp: 13.05.2013r.
• Greene W. (2005), Efficiency of public spending in developing countries: a Stochastic Frontier Approach, Nowy Jork, Stern School of Business, New York University.
• Havrylchyk O. (2006), Efficiency of the Polish Banking Industry: Foreign versus Domestic Banks, "Journal of Banking and Finance", Vol 30.
• Hollo D., Nagy M. (2006), Bank efficiency in the enlarged European Union, BIS papers no 28.
• Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) (2012), Raport o sytuacji banków w 2011r..
• Košak M., Zajc P. (2004), The East-West Efficiency Gap In European Banking. Madryt: 25th SUERF Colloquium.
• Lindley J.T., Sealey Jr. C.W. (1977), Inputs, outputs and a theory of production and cost at depository financial institutions, "Journal of Finance 4".
• Miklaszewska E. red. (2010), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
• Miklaszewska E., Mikołajczyk K. (2011), Foreign banks In Central Eastern Europe: impact of foreign governance on banks performance, Bank performance, risk and firm financing.
• Miklaszewska, E., Mikołajczyk K. (2007), Global megabanks in Poland in 1998-2005: Do size and ownership matter? [w:] "Bank i Kredyt nr 38".
• Narodowy Bank Polski (NBP) (2012), Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012r.
• Narodowy Bank Polski (NBP) (2013), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011r..
• Osiewalski J., Marzec J. (1998), Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 797.
• Pawłowska M. (2004), Analiza porównawcza efektywności technicznej polskiego sektora bankowego i sektorów bankowych krajów CEC5 i wybranych krajów UE w latach 1997-2001, [w:] "Bank i Kredyt nr 35".
• Pawłowska M. (2005), Poziom konkurencji i efektywność a koncentracja na polskim rynku bankowym, "Materiały i Studia", Nr 192, NBP.
• Pawłowska M., Kozak S. (2008), Określenie wpływu przystąpienia do strefy euro na efektywność, poziom konkurencji oraz na wyniki polskiego sektora finansowego, "Materiały i Studia", Nr 228, NBP.