Analiza ilości i wielkości depozytów terminowych zrywanych przed terminem, prolongowanych na kolejne okresy

• Autorzy: Jarosław Przybycin
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ważnym źródłem zasilania pasywów banku są środki zgromadzone bądź na rachunkach a'vista bądź na rachunkach lokat terminowych. W przypadku środków na rachunkach a'vista ich górna jak i dolna wartość zależy w dużym stopniu od ogólnie panujących tendencji i określenie terminów wymagalności środków przez klientów jest praktycznie niemożliwe. W przypadku rachunków depozytów terminowych, których okres trwania precyzowany jest przy pomocy swoistego kontraktu zawieranego pomiędzy przedstawicielem banku, a klientem depozytowym jesteśmy w stanie określić jaką część wartości deponowanych środków należy postawić w gotowości poprzez rozwiązanie umów za miesiąc, dwa, lub trzy miesiące. Jednocześnie możemy się spodziewać iż spotkamy się ze zjawiskami zakłócającymi przepływy środków pomiędzy depozytariuszami a deponentem, tj. zerwaniem umowy w trakcie trwania i przedwczesnym wycofaniem środków (generalnie takie przypadki negatywnie wpływają na bieżącą płynność jednostek kasowych), z drugiej strony można się spodziewać, iż część środków pozostanie w banku na następny okres umowny (który będzie pochodną okresu pierwotnego określonego przez klienta). W celu zidentyfikowania opisanych wyżej problemów podjęto próbę opracowania działań, które winny doprowadzić do lepszego zarządzania portfelem depozytów terminowych. W opracowaniu przez zdarzenia rozumieć należy zerwanie depozytu przed terminem lub jego prolongatę. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Depozyty walutowe; Lokaty; Bankowość; Rachunek bankowy

EN

Foreign currency deposits; Investments; Banking; Bank account

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 1
• Strony: 87--91

Twórcy

autor

Jarosław Przybycin

Bibliografia

• Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa 1996.
• Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, pod red. A. Zeliasia, Kraków, AE 1998.
• Steczkowski J., Zelias A., Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Kraków, AE 1997.
• Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, Warszawa, PWN 1979.