Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Ważnym źródłem zasilania pasywów banku są środki zgromadzone bądź na rachunkach a'vista bądź na rachunkach lokat terminowych. W przypadku środków na rachunkach a'vista ich górna jak i dolna wartość zależy w dużym stopniu od ogólnie panujących tendencji i określenie terminów wymagalności środków przez klientów jest praktycznie niemożliwe. W przypadku rachunków depozytów terminowych, których okres trwania precyzowany jest przy pomocy swoistego kontraktu zawieranego pomiędzy przedstawicielem banku, a klientem depozytowym jesteśmy w stanie określić jaką część wartości deponowanych środków należy postawić w gotowości poprzez rozwiązanie umów za miesiąc, dwa, lub trzy miesiące. Jednocześnie możemy się spodziewać iż spotkamy się ze zjawiskami zakłócającymi przepływy środków pomiędzy depozytariuszami a deponentem, tj. zerwaniem umowy w trakcie trwania i przedwczesnym wycofaniem środków (generalnie takie przypadki negatywnie wpływają na bieżącą płynność jednostek kasowych), z drugiej strony można się spodziewać, iż część środków pozostanie w banku na następny okres umowny (który będzie pochodną okresu pierwotnego określonego przez klienta). W celu zidentyfikowania opisanych wyżej problemów podjęto próbę opracowania działań, które winny doprowadzić do lepszego zarządzania portfelem depozytów terminowych. W opracowaniu przez zdarzenia rozumieć należy zerwanie depozytu przed terminem lub jego prolongatę. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
87--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa 1996.
- Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, pod red. A. Zeliasia, Kraków, AE 1998.
- Steczkowski J., Zelias A., Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Kraków, AE 1997.
- Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, Warszawa, PWN 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324975