Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Jednym z ważnych rodzajów ryzyka bankowego jest ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest zagadnieniem, które w polskiej literaturze jest mało rozpoznane, w szczególności w aspekcie metod jego kwantyfikowania. W pracy zaproponowano zmodyfikowany model Hicksa jako narzędzie pomiaru ryzyka wartości. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
---
Strony
95--100
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
- Fischer D. E., Jordan R. J., Security Analysis and Portfolio Management, Prentice Hall 1991.
- Jackiewicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Macaulay F. R., Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of lnterest rates. Bond Yields and Stock Prices in the United since 1856, National Bureau of Economics Research, New York 1938.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326259