Czasopismo
2014
|
vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość
|
257--268
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Nieczynne kredyty : analiza i regulacja
Języki publikacji
Abstrakty
The analysis of the level of non-performing loans and the volumes of forming the insurance reserves for them with a time lag of 6 years (2004-2009) in developing countries (China, Poland, Russia, Ukraine) was made. The estimation of efficiency of regulatory processes to combat non-performing loans of the banking sector which were applied by these countries was provided. The correlation-regression model of establishing cause-effect relationship between effective index - the share of non-performing loans in the loan portfolio of the banking system and the independent variables was developed and tested. The recommendations on the mechanisms to minimize the amount of non-performing loans were given. (original abstract)
Zrealizowano analizę poziomu nieczynnych kredytów i objętości kształtowania ubezpieczeniowych rezerw za nimi z czasowym logem 6 lat (2004-2009) w krajach, co rozwija (Chiny, Polska, Rosja, Ukraina) się. Nadano ocenę efektywności regulatywnych procesów co do walki z problematycznym zadłużeniem bankowego sektoru, które były stosowane przez dane kraje. Opracowano i zaaprobowano korelacja-regresywny model ustalenia przyczynowo-skutkowego związku między efektywnym wskaźnikiem - częścią nieczynnych kredytów w portfelu kredytowym bankowego systemu i niezależnymi zmiennymi. Nadano rekomendacje co do mechanizmów minimalizacji objętości nieczynnych kredytów. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
257--268
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Bibliografia
- Espinoza R., Prasad A., 2010, Non-performing Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects, "IMF Working Papers", no. 10/224.
- Financial Soundness Indicators. Compilation Guide, 2004 [Електронний ресурс]. Retrieved from http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm/.
- Glen J., Mondragov-Velez C., 2011, Business Cycle Effects on Commercial Bank Loan Portfolio Performance in Development Economies, International Finance Corporation, World Bank Group.
- Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks [April 2011]. Retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2011/01/index.htm.
- Hamerle A., Liebig T., Scheule H., 2004, Forecasting Credit Portfolio Risk, "Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 1", Deutsche Bundesbank.
- Indicators of financial stability. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/files/6-Banks(6/4)xls.
- Jakubik P., 2007, Macroeconomic Environment and Credit Risk, "Czech Journal of Economics and Finance", vol. 57(1-2).
- Lane P. R., Shambaugh J. C., 2010, Financial Exchange Rates and International Currency Exposures, "American Economic Review", vol. 100, no. 1.
- Mirzayan G., Poland rose up, Retrieved from http://www.expert.ru/countries/2012/12/polshavyirosla.
- Morgunov V., 2010, The Basic Aspects of Financial Stability of the Russian Economy in 2009, "Money and Credit", no. 4.
- Navoy А., 2009, The Russian crises of standard 1998 and 2008: Find 10 differences, "Questions of Economy", no. 2.
- Nkusu M., 2011, Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies, "IMF Working Paper", no. 11/161.
- Official web-site of the National Bank of Ukraine. Retrieved from http://www.bank.gov.ua.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327555