PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 257--268
Tytuł artykułu

Non-Performing Loans : Analysis and Regulation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nieczynne kredyty : analiza i regulacja
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zrealizowano analizę poziomu nieczynnych kredytów i objętości kształtowania ubezpieczeniowych rezerw za nimi z czasowym logem 6 lat (2004-2009) w krajach, co rozwija (Chiny, Polska, Rosja, Ukraina) się. Nadano ocenę efektywności regulatywnych procesów co do walki z problematycznym zadłużeniem bankowego sektoru, które były stosowane przez dane kraje. Opracowano i zaaprobowano korelacja-regresywny model ustalenia przyczynowo-skutkowego związku między efektywnym wskaźnikiem - częścią nieczynnych kredytów w portfelu kredytowym bankowego systemu i niezależnymi zmiennymi. Nadano rekomendacje co do mechanizmów minimalizacji objętości nieczynnych kredytów. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the level of non-performing loans and the volumes of forming the insurance reserves for them with a time lag of 6 years (2004-2009) in developing countries (China, Poland, Russia, Ukraine) was made. The estimation of efficiency of regulatory processes to combat non-performing loans of the banking sector which were applied by these countries was provided. The correlation-regression model of establishing cause-effect relationship between effective index - the share of non-performing loans in the loan portfolio of the banking system and the independent variables was developed and tested. The recommendations on the mechanisms to minimize the amount of non-performing loans were given. (original abstract)
Twórcy
  • Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Bibliografia
  • Espinoza R., Prasad A., 2010, Non-performing Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects, "IMF Working Papers", no. 10/224.
  • Financial Soundness Indicators. Compilation Guide, 2004 [Електронний ресурс]. Retrieved from http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm/.
  • Glen J., Mondragov-Velez C., 2011, Business Cycle Effects on Commercial Bank Loan Portfolio Performance in Development Economies, International Finance Corporation, World Bank Group.
  • Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks [April 2011]. Retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2011/01/index.htm.
  • Hamerle A., Liebig T., Scheule H., 2004, Forecasting Credit Portfolio Risk, "Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 1", Deutsche Bundesbank.
  • Indicators of financial stability. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/files/6-Banks(6/4)xls.
  • Jakubik P., 2007, Macroeconomic Environment and Credit Risk, "Czech Journal of Economics and Finance", vol. 57(1-2).
  • Lane P. R., Shambaugh J. C., 2010, Financial Exchange Rates and International Currency Exposures, "American Economic Review", vol. 100, no. 1.
  • Mirzayan G., Poland rose up, Retrieved from http://www.expert.ru/countries/2012/12/polshavyirosla.
  • Morgunov V., 2010, The Basic Aspects of Financial Stability of the Russian Economy in 2009, "Money and Credit", no. 4.
  • Navoy А., 2009, The Russian crises of standard 1998 and 2008: Find 10 differences, "Questions of Economy", no. 2.
  • Nkusu M., 2011, Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies, "IMF Working Paper", no. 11/161.
  • Official web-site of the National Bank of Ukraine. Retrieved from http://www.bank.gov.ua.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.