Determinanty zarządzania ryzykiem stopy procentowej

• Autorzy: Zygmunt Przybycin

Warianty tytułu

Determinants for Managing Interest Rate Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono zagadnienie ryzyka stopy procentowej w aspekcie jego zarządzania. Wskazane zostały podstawowe determinanty zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Przedstawiono zmodyfikowane modele Hicka jako procedury kwantyfikowania ryzyka stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper addresses the issue of interest rate risk with a focus on managing this type of risk. The basie determinants for managing interest rate risk are discussed. Modified Hick models are held up as procedures for quantifying interest rate risk. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko; Metody pomiarowe; Pomiar ryzyka

EN

Interest rate risk; Risk management; Risk; Measuring methods; Risk measures

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 3
• Strony: 49--56

Twórcy

autor

Zygmunt Przybycin

Bibliografia

• Cox J.C., Ingresoll I.E., Ross S.A., Duration and the Measurement of Basis Risk, The Journal of Business 1979.
• Jackiewicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
• Przybycin Z., Duracja stochastyczna jako metoda kwantyfikowania ryzyka stopy procentowej, Technicka Univerzita Ostrawa, sekcja 9, 2002.