Zastosowanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach ze złożoną sezonowością dla luk niesystematycznych

• Autorzy: Maria Szmuksta-Zawadzka , Jan Zawadzki

Warianty tytułu

The Application of Selected Adaptation Models in Forecasting the Missing Data in the Time Series with Complex Seasonality for Unsystematic Gaps

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu wybranych modeli wyrównywania wykładniczego: Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennych ze złożona sezonowością w warunkach braku pełnej informacji. Prognozy wyjściowe będą budowane na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości. Prognozy końcowe, uwzględniające wahania sezonowe, będą sumami prognoz wyjściowych i składników sezonowości lub iloczynami prognoz tego rodzaju i wskaźników sezonowości. Rozważania o charakterze teoretycznym zostaną zilustrowane przykładem empirycznym. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper is devoted to the application of selected exponential smoothing models: Brown, Holt and Holt-Winters in prediction of variables with complex seasonality in the condition of lack of full information. Output forecasts will be built on the basis of time series cleansed from seasonality. Final forecasts, taking into account seasonal fluctuations, will be a sum of output forecasts and seasonal components or multiply of forecasts and the seasonal indicators. Theoretical considerations will be illustrated by an empirical example. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Sezonowość

EN

Forecasting; Seasonal character

• Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Rocznik: 2014
• Tom: 15(XV)
• Numer: nr 4
• Strony: 181--194

Twórcy

autor

Maria Szmuksta-Zawadzka

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

autor

Jan Zawadzki

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Dittmann P. (2006) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• Kufel T. (2010) Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Pawłowski Z. (1973) Prognozowanie ekonometryczne, PWN, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2011) Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria 34,Wrocław, str. 303-314.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012) Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), Przegląd Statystyczny, Tom 59, s.140-154, Warszawa.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2014) Modele wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością (w druku).
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa.