Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej

• Autorzy: Szymon Wójcik

Warianty tytułu

Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W przedstawionym badaniu wykorzystano wektorowe modele autoregresyjne (vector autoregression - VAR) w celu przetestowania, która z teorii powstawania inflacji jest najlepszym punktem wyjścia do prognozowania zmienności cen. Następnie, w celu sprawdzenia stabilności otrzymanych wyników, przeprowadzono analizę na trzech szeregach czasowych różniących się długością. W artykule omówiono wcześniejsze badania wykorzystujące metodologię VAR w prognozowaniu inflacji CPI dla Polski; przybliżono teorie powstawania inflacji oraz przedstawiono odpowiednie zmienne wykorzystane w modelach; opisano konstrukcję modeli VAR oraz na ich podstawie koncepcję prognozowania. (fragment tekstu)

EN

The article presents a usage of vector autoregressive models in forecasting polish consumer price index. Macroeconomic variables used in this paper are considered to reflect particular economic theories describing causes of inflation. Out-of-sample methodology was used in forecasting process. Accuracy of results was diagnosed by using ex post forecasting errors. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model wektorowej autoregresji; Prognozowanie; Inflacja; Zmienność poziomu cen

EN

Vector Autoregression Model (VAR); Forecasting; Inflation; Price level variability

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 1
• Strony: 28--41

Twórcy

autor

Szymon Wójcik

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Baranowski P., Leszczyńska A. (2011), Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej, "Materiały i Studia", wyd. NBP, Warszawa
• Baranowski P., Mazurek M., Nowakowski M., Raczko M. (2010), Czy dezagregacja indeksu cen poprawia prognozy polskiej inflacji?, "Przegląd Statystyczny", Zeszyt 1/2010, t. 56, Toruń
• Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2006), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• Charemza W., Deadman D. (1996), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
• Friedman M. (1963), Inflation: Causes and Consequences, "Dollars and Deficits", Prentice-Hall
• Jonas P. (2009), Robust Estimation of the VAR Model, "WDS'09 Proceedings of Contributed Papers", Part I
• Kołodko G. W. (1986), Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa
• Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR - metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź
• Kwiatkowski E. (2005), Inflacja, [w:] Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
• Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa
• Pollok A. (2000), Inflacja w teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Przybylska-Mazur A. (2013), Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Szafrański G. (2011), Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające, "Materiały i Studia", nr 263, Warszawa
• Welfe A. (1993), Inflacja i rynek, PWE, Warszawa
• Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa
• Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, SGGW, Warszawa
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2011 r. (2011), GUS