Warianty tytułu
The Costs of Minimizing the Currency Risk
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zastosowanie instrumentów dostępnych na rynku Forex. Przedstawiono analizę kosztów związanych z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego oraz model teoretyczny, zawierający oszacowanie koniecznego depozytu zabezpieczającego przy otwarciu pozycji walutowej. Wartość depozytu zależy od dźwigni i kwoty otwartych pozycji. W tym celu oszacowano nierówność Kołmogorowa.(abstrakt oryginalny)
The article presents the use of the instruments available in the Forex market. It shows the analysis of the costs associated with the need to maintain a security deposit. The aim of the work is to offer a theoretical model that contains an estimate of the required security deposit at the opening of the currency position. The value of deposit depends on leverage and the amount of opened position. This amount is estimated using Kolmogoroff inequality.(original abstract)
Rocznik
Strony
53--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
autor
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
- Czekała M., Kontrakty opcyjne w praktyce, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie" 2011, nr 2.
- Czekała M., Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 2(34).
- Czekała M., Szpara A., Metody zabezpieczeń pozycji walutowych - model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 2(34).
- Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
- www.nbp.pl [5.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333787