Koszty minimalizowania ryzyka walutowego

• Autorzy: Mariusz Czekała , Agnieszka Bukietyńska

Warianty tytułu

The Costs of Minimizing the Currency Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano zastosowanie instrumentów dostępnych na rynku Forex. Przedstawiono analizę kosztów związanych z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego oraz model teoretyczny, zawierający oszacowanie koniecznego depozytu zabezpieczającego przy otwarciu pozycji walutowej. Wartość depozytu zależy od dźwigni i kwoty otwartych pozycji. W tym celu oszacowano nierówność Kołmogorowa.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the use of the instruments available in the Forex market. It shows the analysis of the costs associated with the need to maintain a security deposit. The aim of the work is to offer a theoretical model that contains an estimate of the required security deposit at the opening of the currency position. The value of deposit depends on leverage and the amount of opened position. This amount is estimated using Kolmogoroff inequality.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko walutowe; Transakcje walutowe; Opcje

EN

Currency risk; Foreign Currency Transactions; Options

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku
• Strony: 53--63

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

autor

Agnieszka Bukietyńska

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Czekała M., Kontrakty opcyjne w praktyce, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie" 2011, nr 2.
• Czekała M., Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 2(34).
• Czekała M., Szpara A., Metody zabezpieczeń pozycji walutowych - model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 2(34).
• Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
• www.nbp.pl [5.03.2012].