PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications | 73--79
Tytuł artykułu

Properties of Selected Significance Tests for Extreme Value Index

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Własności wybranych testów istotności dla indeksu ekstemalnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawione są testy weryfikujące hipotezy o parametrze kształtu rozkładu statystyki maksimum zwanego indeksem ekstremalnym. Odwrotnością dodatniego indeksu ekstremalnego jest indeks ogona rozkładu związany z grubością ogona rozkładu. Rozważane testy wykorzystują asymptotyczne własności estymatorów Pickandsa i Hilla. Badania symulacyj (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications. (original abstract)
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Davis R. A., Resnick S. T. (1984), Tail estimates motivated by extreme value theory, The Annals of Statistics 17, 1467-1487.
  • Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997), Modelling extremal events for insurance and finance, Springer-Verlag.
  • Hill B.M. (1975), A simple general approach to inference about the tail of a distribution, The Annals of Statistics, Vol. 3, No. 5, 1163-1174.
  • Pickands J. (1975), Statistical inference using extreme order statistics, The Annals of Statistics, Vol. 3, No. 1, 119-131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.