Błądzenie losowe a możliwość prognozowania przyszłych stóp zwrotu z indeksu WIG20

• Autorzy: Aleksandra Anusik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście stopy zwrotu z indeksu WIG20 błądzą losowo oraz czy błądzenie przypadkowe może być wykorzystywane do prognozowania przyszłych kursów tego indeksu. W tym celu przeprowadzona zostanie symulacja random walk dla różnych punktów startowych oraz dwóch rozkładów: normalnego i t-Studenta. Przedtem jednak zbadana zostanie normalność rozkładu stóp zwrotu z badanego indeksu. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kalkulacja stopy zwrotu; Prognozowanie cen; Analiza procesów losowych

EN

Rate of return calculation; Prediction of prices; Analysis of random processes

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '07
• Strony: 27--40

Twórcy

autor

Aleksandra Anusik

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
• Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
• Grabowski W.: Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 1998.
• Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.
• Nowak K.: Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
• Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Schwager J.D.: Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 2002.
• Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.