Analiza stochastyczna liniowego zadania wyznaczania portfela akcji

• Autorzy: Ilona Jankowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metody programowania liniowego należą do najczęściej stosowanych technik wykorzystywanych podczas podejmowania decyzji w warunkach pewności. W liniowym modelu optymalizacyjnym przyjmuje się, że współczynniki funkcji celu oraz prawe strony ograniczeń są znane. W opracowaniu przedstawiono propozycję zastosowania modelu programowania liniowego w warunkach niepewności. W tym celu wykorzystano symulację stochastyczną. W przeprowadzonym doświadczeniu losowym zaburzeniom poddawano współczynniki funkcji celu i prawą stronę ograniczenia zadania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników analizy wpływu losowości elementów zadania na rozwiązanie optymalne. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele optymalizacyjne; Analiza stochastyczna; Portfel akcji; Programowanie liniowe

EN

Optimizing models; Stochastic analysis; Equity portfolios; Linear programming

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '07
• Strony: 97--109

Twórcy

autor

Ilona Jankowska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Decyzje menedżerskie z Excelem. Red. T. Szapiro. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
• Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
• Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C.HBeck, Warszawa 2001.
• Miszczyńska D., Miszczyński M.: Wybrane metody badań operacyjnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Skierniewice 1997.
• Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
• Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
• Wagner-Harvey M.: Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.