PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications | 203--210
Tytuł artykułu

Biaverage and Multimodality in Investigating Distribution of Electricity Prices

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biśrednia i wielomodalność w badaniach rozkładu cen energii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono wybrane metody statystyczne dotyczące analizy rozkładu zmiennej losowej. Do badania modalności, która jest jednym z ważniejszych etapów analizy zmiennej losowej mogą być zastosowane, między innymi, następujące metody: estymacja jądrowa gęstości, test Hartigana jednomodalności oraz biśrednia. Metody te wykorzystane zostały do badania rozkładu cen energii na rynku dnia następnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper chosen statistical methods concerning analysis of random variable distributions are presented. Investigating modality of distribution is one of the most interesting and important stages in random variable analysis. Among others, the following methods can be used: kernel density estimation, the Hartigan test of unimodality and the biavarage estimation. An example showing application of these methods for data from the one-day-ahead market of electricity is presented. (original abstract)
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Antoniewicz R. (2005), O średnich i przeciętnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Antoniewicz R. (2006), Pięć lat pojęcia dwuprzeciętnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, 11-15.
  • Baszczyńska A. (2012), Estymacja funkcji gęstości z pakietem MATLAB, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 7-16.
  • Hartigan J. A., Hartigan P. M. (1985), The Dip Test of Unimodality, The Annals of Statistics, Vol. 13, No. 1, 70-84.
  • Parzen E. (1962), On Estimation of a Probability Density Function and Mode, Annals of Mathematical Statistics, 33, 1065-1076.
  • Silverman B. W. (1981), Using Kernel Density Estimates to Investigate Multimodality, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), Vol. 43, No. 1, 97-99.
  • Silverman B. W. (1996), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman & Hall, London.
  • Sokołowski A. (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • http://www.tge.pl [11.12.2013]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.