Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach są bardzo obiecujące i zachęcają do dalszych prac w tym kierunku. Spekulacje na podstawie sztucznych sieci neuronowych są traktowane w środowisku inwestorów z pewnym niedowierzaniem. Są one jednak jednym z owoców zawrotnego tempa postępu technologicznego, którego nie da się zatrzymać. Powszechne wykorzystywanie metod sztucznej inteligencji w spekulacjach na rynkach finansowych jest więc tylko kwe-stią czasu, na co wskazują wyniki badań przedstawione w tym artykule. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
74--81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Bernstein J., Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996.
- Białasiewicz J. T., Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa 2000.
- Gately E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Kwiatkowski W., Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa 2003.
- Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
- Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
- Strona internetowa: www.x-trade.biz .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171337165