Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w spekulacjach na EUR/USD

• Autorzy: Piotr Nowak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach są bardzo obiecujące i zachęcają do dalszych prac w tym kierunku. Spekulacje na podstawie sztucznych sieci neuronowych są traktowane w środowisku inwestorów z pewnym niedowierzaniem. Są one jednak jednym z owoców zawrotnego tempa postępu technologicznego, którego nie da się zatrzymać. Powszechne wykorzystywanie metod sztucznej inteligencji w spekulacjach na rynkach finansowych jest więc tylko kwe-stią czasu, na co wskazują wyniki badań przedstawione w tym artykule. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek walutowy; Sieci neuronowe

EN

Foreign Exchange (FX); Neural networks

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2004
• Numer: z. 50
• Strony: 74--81

Twórcy

autor

Piotr Nowak

Bibliografia

• Bernstein J., Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996.
• Białasiewicz J. T., Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa 2000.
• Gately E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa 1999.
• Kwiatkowski W., Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydział Cybernetyki WAT, Warszawa 2003.
• Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
• Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
• Strona internetowa: www.x-trade.biz .