Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Kilkanaście ostatnich miesięcy było okresem znacznych wahań kursów akcji, zarówno tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na innych giełdach: w Europie, Azji i Ameryce. Spadki dotknęły inwestorów indywidualnych w różnoraki sposób: nie tylko bezpośrednich inwestorów giełdowych, ale także posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i cale rzesze przyszłych emerytów. Okazało się, że właściwa konstrukcja portfeli inwestorów instytucjonalnych jest szczególnie ważna podczas niekorzystnej koniunktury giełdowej. Czy podmioty te mogły uchronić się przez dużymi spadkami wartości ich aktywów? W jakim stopniu zastosowanie strategii zabezpieczających z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na GPW pozwoliłoby na ograniczenie ryzyka strat? I wreszcie: czy hedging w polskich warunkach jest obarczony wysokim ryzykiem? (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
145--157
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
- Ratajczak L.A.: Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
- Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
- Kolb R.W.: Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-Press, Warszawa 1997.
- Tomaszewski R., Tomaszewski J., Łazor I.: Kontrakt terminowy - przewodnik po WIG20 future. "Parkiet", Warszawa 1998.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje : wprowadzenie. WIG-PRESS, Warszawa 1999.
- Kudła J.: Instrumenty finansowe. Keytext : Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2002.
- Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171338181