Ratingowy system szacowania ryzyka kredytowego w Dresdner Bank A.G.

• Autorzy: Maciej S. Wiatr
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Początki stosowania ratingu, a zwłaszcza tzw. wewnętrznych modeli ryzyka kredytowego, przez czołowe banki komercyjne są związane z krytycznym podejściem do pierwotnych regulacji nadzorczych Komitetu Bazylejskiego dotyczących normatywów wskaźnika adekwatności kapitałowej (relacji funduszy własnych banku do aktywów ważonych ryzykiem). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Klasyfikacja kredytów; Rating

EN

Credit risk; Classification of loans; Rating

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2004
• Numer: z. 48
• Strony: 58--65

Twórcy

autor

Maciej S. Wiatr

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Dambmann W., Eine ganze Bugwelle von Fragen, "Bankmagazin", Nr 10/2001.
• Komitet Bazylejski -1999 i 2001. Materiały seminaryjne firmy DATEV eG - Nuernberg 200.