PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 5 | 163--170
Tytuł artykułu

Value-At-Risk Models and Their Application in Banks' Business

Warianty tytułu
Modele Value at Risk i ich zastosowanie w bankowości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podstawowym czynnikiem sukcesu dla instytucji finansowej jest efektywne zarządzanie ryzykiem, oparte na szacowaniu pewnej liczby wymiernych i niewymiernych rodzajów ryzyka. Do pomiaru ryzyka wykorzystuje się coraz to nowsze modele ryzyka oraz stale rozwijane i unowocześniane technologie komputerowe. Zarządzanie ryzykiem ewoluuje obecnie w nowym kierunku. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem przekracza granice tradycyjnego pomiaru ryzyka i wymaga zastosowania nowych, bardziej wydajnych (ale i trudniejszych w obsłudze) narzędzi. Metody, o których mowa, łączą kwantyfikację ryzyka wymiernego z próbą oszacowania pewnej liczby trudno wymiernych zagrożeń, wychodząc tym samym poza dotychczasowy zakres stosowania modeli Value at Risk. (abstrakt oryginalny)
EN
A key success factor for any financial institution is effective risk management based on estimating a number of measurable and non-measurable risks. Risk measurement is commonly performed using risk models and modern information technology. Risk management is currently evolving toward a new dimension. An emerging approach to risk management transcends the boundaries of traditional risk measurement, involving the application of new, more efficient instruments. The new methodology combines the quantification of a set of measurable risks with an attempt to assess a portfolio of less quantifiable dangers, in that way exceeding the applicability of VaR models. (original abstract)
Bibliografia
  • Jorion P., Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk, Irwin, Chicago 1997.
  • Komornik J., Risk Management in Banking Regulatory Rules, in: Súcasné trendy v manażmente. Zborník z medzinárodnej konferencie. Fakulta managementu, UK Bratislava, Bratislava 1998, s. 22-26.
  • Korzeniowski L., Varcholová T., Ryzyko przedsiębiorcy. Wywiad gospodarczy, EAS, Kraków 2002.
  • Stacharska J., Rychlicka E., Informatyka jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie" Poznań 2001.
  • Varcholová, T., Korzeniowski, L., Podnikatel'ské riziko, Bratislava, EKONOM 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171339937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.