PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1(19) | 11--26
Tytuł artykułu

Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dynamic Relations in Polish Labour Market Using SVECM Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy dynamicznych zależności pomiędzy realnym PKB i wybranymi zmiennymi polskiego rynku pracy: liczbą pracujących, płacami realnymi, ofertami pracy, liczbą aktywnych zawodowo. W tym celu zastosowano metodologię SVECM (strukturalnych modeli wektorowej korekty błędem). Oszacowano długookresową funkcję popytu na pracę. Następnie przedstawiono wpływ wstrząsów makroekonomicznych na zmienne modelu. Uwzględniono wstrząs zagregowanego popytu, technologiczny, zasobów pracy, niedopasowań oraz płac. Na podstawie przyjętej metodyki zdekomponowano wariancję poszczególnych zmiennych na realizacje szoków. Innowacją zastosowaną w niniejszej pracy jest uwzględnienie ofert pracy w modelu. Pozwoliło to na oszacowanie wpływu wstrząsu niedopasowań pomiędzy popytem a podażą pracy na poszczególne zmienne. Otrzymane oszacowania wskazują, że w krótkim okresie na zatrudnienie największy wpływ wywiera szok zagregowanego popytu. Jednak do wyjaśnienia wariancji zatrudnienia w znacznym stopniu przyczynia się również wstrząs technologiczny oraz niedopasowań. W długim okresie większego znaczenia dla kształtowania się zatrudnienia nabiera wstrząs płac oraz zasobów pracy. Wykazano również pewne trwałe efekty wstrząsu niedopasowań, które mogą być zinterpretowane jako bezrobocie strukturalne. Kolejnym wnioskiem jest procykliczność cykli klasycznych płac oraz antycykliczność ich cykli wzrostowych. Dodatkowo ujawniono występowanie efektów przyłączenia i zniechęcenia na polskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article dynamic relations between real GDP and chosen variables in the labour market has been analysed. These variables are: employment, real wages, vacancies and number of economically active people. To achieve this the structural vector error correction model (SVECM) has been used. Long-run labour demand function has been estimated. The result of the influence of macroeconomic shocks on the endogenous variables of the model has also been calculated. The shocks included are: aggregated demand shock, technology shock, demographic shock, mismatch shock and wages shock. Based on the used methodology the variables of the model were decomposed according to the influence of particular shocks. The innovation of the article was including vacancies in the model. It enabled the estimation of the influence of mismatch between labour demand and supply on each of the modeled variables. The estimation showed that in the short-run the greatest influence on the employment has aggregated demand shock. However, technology shock and mismatch shock also explain certain proportion of the variance of this variable. In the long-run wages shock and demographic shock become more important. The results also showed some permanent effects of mismatch shock on employment, which may be the result of structural unemployment. Another conclusion is procyclicality of classical real wages cycles and anticyclicality of their growth cycles. Moreover, the analysis showed the existence of the added-worker and discouraged-worker effects in Polish labour market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
  • Blanchard O., Diamond P. (1989): The Beveridge Curve, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 1.
  • Blanchard O., Quah D. (1989): The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, "American Economic Review", nr 79.
  • Breitung J., Brüggemann R., Lütkepohl H. (2004): Structural Vector Autoregressive Modeling and Impulse Responses, [w:] H. Lütkepohl, M. Krätzig (red.), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Brüggemann R. (2003): Sources of German Unemployment: A Structural Vector Error Correction Analysis, European University Institute, Florence.
  • Brzoza-Brzezina M. (2003): Estimating the Natural Rate of Interest: A SVAR Approach, "NBP Working Paper", nr 27.
  • Brzoza-Brzezina M., Kotłowski J. (2001): Analiza związku między cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej na podstawie modelu "P-STAR", "Bank i Kredyt", nr 3.
  • Bukowski M., Koloch G., Lewandowski P. (2008): Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych, http://www.ibs.org.pl/site/upload/publikacje/Adaptacyjnosc_gospodarki_polskiej_IBS_NBP.pdf.
  • Davis S.J., Haltiwanger J. (1996): Driving Forces and Employment Fluctuations, "NBER Working Paper", nr 5775.
  • Favero C.A. (2001), Applied Macroeconometrics, Oxford University Press, New York.
  • Fujita S., Ramey G. (2005): The Dynamic Beveridge Curve, "Federal Reverve Bank of Philadelphia", August.
  • Jacobson T., Vredin A., Warne A. (1997): Common Trends and Hysteresis in Scandinavian Unemployment, "European Economi Review", nr 41.
  • Jacobson T., Vredin A., Warne A. (1998): Are Real Wages and Unemployment Related?, "Economica", nr 65.
  • Johansen S. (1995), Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
  • Lütkepohl H. (2005), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, New York.
  • Lütkepohl H., Krätzig M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Mortensen D.T., Pissarides C.A. (1994): Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment, "Review of Economic Studies", July.
  • Romer D. (2000): Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
  • Zięba J. (2003): Długo- i krótkookresowa składowa produktu krajowego brutto według metody Blancharda i Quaha, "Materiały i Studia NBP", z. 155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.