PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 48 | nr 3 | 167--178
Tytuł artykułu

Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Micro-Macro Qualitative Response Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja modelu mikro-makro jakościowych zmiennych finansowych, omówienie różnych jego postaci, a także przedstawienie zastosowań tej klasy modeli do modelowania wybranych decyzji (ocen) finansowych. (fragment tekstu)
EN
Most of financial decisions (choices, evaluation) of firms, households and consumers have the qualitative (discrete) character and are determined by microeconomic (idiosyncratic) and macroeconomic factors. So, the financial micro-macro qualitative response models are an excellent choice for financial decisions modelling. They give possibilities to analyse the decision taking into account probability distributions according to the values of micro- and macroeconomic variables as well. In the paper the different forms of such models (binominal and multinominal) were presented and some applications of financial micro-macro qualitative response models were shown. (original abstract)
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
167--178
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
  • 1. Baekgaard H., Integrating Micro and Macro Models: Mutual Benefits, National Centre for Social and Economic Modelling, University of Canberra 2005.
  • 2. Cameron A.C., Trivedi P.K., Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, NY 2005.
  • 3. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
  • 4. Fama E.F., French K.R., Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity To Pay?, "Journal of Financial Economics" 2001, no 60(1), s. 3-43.
  • 5. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
  • 6. Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012a.
  • 7. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012b.
  • 8. Jajuga K. Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] S. Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990, s. 218-259.
  • 9. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
  • 10. Kowerski M. Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2008, nr 4(14), s. 47-62.
  • 11. Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
  • 12. Kowerski M., Bielak J., The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2013, nr 11(4), s. 91-99.
  • 13. Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
  • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171340861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.