Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Inwestorzy poszukują portfeli, które dają najwyższą stopę zwrotu na danym poziomie ryzyka lub które charakteryzują się najniższym obciążeniem standardowym dla określonego średniego zwrotu. Dowiedziono, że włączenie ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych do portfela inwestycyjnego daje możliwość osiągnięcia bardziej wydajnego portfela, tzn. inwestorzy mogą skonstruować portfel obciążony niższym ryzykiem dla każdego poziomu stopy zwrotu, i o wyższej stopie zwrotu dla każdego poziomu ryzyka.Zatem transfer ryzyk katastroficznych na rynki finansowe wydaje się korzystny zarówno z ubezpieczeniowego, jak i inwestycyjnego punktu widzenia. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
38--45
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
- Sigma 5/1996, Insurance derivatives and securitization: New hedging perspectives for the US catastrophe insurance market?, www.swissre.com
- Sigma 3/2001, Capital market innowation in the insurance industry, www.swissre.com
- Sigma 4/2002, Global non-life insurance in a time of capacity shortage, www.swissre.com
- Sigma 1/2003, The picture of ART, www.swissre.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171341357