Analiza efektywności i predykcja OFE modelem integralnym MH

• Autorzy: Monika Hadaś-Dyduch
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Osoby należące do OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach prowadzonych przez OFE, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego na podstawie aktualnej wartości rynkowej aktywów OFE i sumy jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE. OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów. (...) Predykcję jednostek OFE można dokonywać różnymi metodami. W artykule podjęto próbę predykcji na podstawie autorskiego modelu MH, opartego na współczynnikach falkowych transformaty falkowej oraz odwrotnej transformaty falkowej z uwzględnieniem sztucznych sieci neuronowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze emerytalne; Prognozowanie; Sztuczne sieci neuronowe (SSN)

EN

Pension funds; Forecasting; Artificial neural networks (ANN)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów
• Strony: 164--178

Twórcy

autor

Monika Hadaś-Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Białasiewicz J., Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa 2000.
• Burras C.S., Gopinath R.A., Guo H., Introduction to Wavelets and Wavelet Transform. Prentice Hall, 1998.
• Chybniński F., Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
• Dyduch M., Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty fajkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 59-69.
• Dyduch M., Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko'10, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo UE, Katowice 2010, s. 35-45.
• Kurowski P., Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej. Warunki startu i funkcjonowania, seria "Studia i Monografie", IPISS. Warszawa 2006.