Czasopismo
2014
|
Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów
|
261--268
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Zadanie wyceny jakichkolwiek instrumentów pochodnych, mniej lub bardziej skomplikowanych, każdorazowo wymaga od wyceniającego rozważenia paru istotnych zagadnień. Jedną z kwestii, które należy rozpatrzyć, jest wybór modelu oraz metody wykorzystanej do samej wyceny. Na styku tych dwóch tematów może powstać problem dostosowania wybranego modelu do metod (narzędzi), jakie chce się wykorzystać w wycenie. W opracowaniu tym zostanie przedstawiona metoda aproksymacji ciągłego procesu stochastycznego w modelu Blacka-Scholesa, który zostanie wykorzystany do wyceny na przykładzie opcji egzotycznych, jakimi są opcje barierowe. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
261--268
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Cherny A.S., Engelbert, H.-J., Singular Stochastic Differential Equations, Springer New York 2005.
- Glasserman P., Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York 2003.
- Haug E.G., Option Traders Use (Very) Sophisticated Heuristics, Never the Black-Scholes-Merton Formula, "Journal of Economic Behavior and Organization" 2011, Vol. 77, No 2.
- Haug E.G., The Complete Guide to Option Pricing Formulas, Mc Graw-Hill, New York 2006.
- Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe: systematyka, strategie, wycena, CeDeWu, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342901