Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym

• Autorzy: Leszek Zaremba , Leszek Pęksyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy przedstawiono rolę funduszu inwestycyjnego, zastanawiając się, jaki procent kapitału przeznaczyć na ryzykowne papiery wartościowe, a jaką na bezryzykowne, takie jak na przykład bony skarbowe". (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych; Alokacja kapitału; Stopa zwrotu

EN

Investment funds; Investment decisions making; Capital allocation; Rate of return

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University)
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1
• Strony: 2--11

Twórcy

autor

Leszek Zaremba

• Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

autor

Leszek Pęksyk

• Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
• Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
• Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
• Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
• Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
• Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.
• Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.